量化投资学习(2)：金叉策略

准备工作完成，接下来我们的目标是建立起交易落单的逻辑，以便于我们使用历史数据进行回测。金叉的交易思路我们在上一篇教程中已经分析，如果短期均线从底部突破长期均线，是买入信号，我们把思路转化为python代码。

    if MA_short > MA_long and curPosition == 0:
       order_shares(context.s1,shares)        

在这里我们接触到了新的api，就是落单功能order_shares，这里有两个参数，第一个是股票代码，第二个代表买多少share，如果数值为负数就代表卖出。在这个例子里，我们满仓买入。

Ricequant提供了强大而灵活的各种order的方法,除了最基本的order_shares之外，还可以使用order_target_value,order_lot,order_percent等等。在上面这个例子中，满仓买入我们使用order_target_percent会更加方便，在这里传入的第二个参数不再是购买（卖出）的数量，而是购买（卖出）后该股票占到投资组合的百分比，0代表0%，1代表100%。

   if MA_short > MA_long