matlab最优化问题的函数fminbnd,fmincon,(globalsearch),multistart(全局最优)

③globalsearch(全局最优函数)

这篇博客我们讨论一下来做全局最优的globalsearch函数
该函数为找到全局最小值
说到该函数,我们会想到我们在matlab做全局最优的到底有多少函数
这个我不是很清楚,不过我经常用到的也就两个

GlobalSearch) 全局搜索和(MultiStart)多起点方法(生成若干起点,然后局部求解器寻找吸引盆处的最优点)
其他——
ga 遗传算法(选择一组起始点作为种群,通过迭代选取更好的点,起始点包括哪几个盆算法就能检测哪几个盆)
simulannealbnd模拟退火(实现随机搜索,接受比当前点更好的点,偶尔接收不好的点为了寻找其他盆)
patternsearch模式搜索算法(接受一点前查看附近点,附近点有可能在不同的盆,这样完成同时搜索若干个盆)

globalsearch与multistart区别

GlobalSearch使用分散搜索机制生成起点。MultiStart在边界内使用均匀分布的起点或用户提供的起点。

GlobalSearch分析起点并拒绝那些不太可能改善到目前为止找到的最佳局部最小值的点。MultiStart运行所有起点(或者,可选地,关于边界或不等式约束可行的所有起点)。

MultiStart给予当地求解器的选择:fmincon,fminunc,lsqcurvefit,或lsqnonlin。该GlobalSearch算法使用fmincon。

MultiStart可以并行运行,将起点分配给多个处理器以进行本地解决方案。要MultiStart并行运行,请参阅如何在全局优化工具箱中使用并行处理。(这个看我下一篇博客最后也能找到)

决定使用哪个解算器

这些求解器对象之间的差异归结为以下决定使用哪个:
GlobalSearch在单个处理器上最有效地查找单个全局最小值。
MultiStart在:并行运行,使用除解算器fmincon以外其他解算器,彻底搜索全局最低要求。

GlobalSearch求解过程

①在x0运算fmincon
在给定的初始点进行求解,如果求解收敛,找到最优点,并记录最优点的误差值(得分)
②生成试验点
散点搜索算法生成一组NumTrialPoints试验点,在设置(lb和ub)的任何有限范围内生成试验点。
③获取Stage 1 Start Point,Run
评价一组NumTrialPoints试验点的误差值(得分),取误差最小的点进行fmincon,同时删除该组试验点。
④初始化盆地、计数器、阈值
这里多次出现盆地这两个字,含义类似于我们说的那个波谷。算法的吸引盆是球形的,溶液点是吸引盆球心,溶液点到初始点距离是半径。
…………

MultiStart求解过程

①验证输入
检查输入有效性
②生成起点
生成起点,[x,fval] = run(ms,problem,k)则生成k-1个随机起点(调用list函数),加上原有起点x0。
③过滤起始点
过滤掉不满足边界条件的点,默认不过滤,过滤需要设置StartPointsToRun为’bounds’或’bounds-ineqs’。
④运行本地解算器
在每个起点进行运算。
⑤创建GlobalOptimSolution对象
从最低到最高对Fval值进行排序,进行记录。

GlobalSearch设置

在这里插入图片描述
强调几个
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

实例(六驼峰最小值问题)

rng default  %对于再现性 
gs = GlobalSearch ;
fun6 = @(x)(4 * x(1)^ 2  -  2.1 * x(1)^ 4 + x(1)^ 6/3 ...
    + x(1)* x(2) -  4 * x(2)^ 2 + 4 * x(2)^ 4);
problem = createOptimProblem('fmincon','x0',[ -  1,2],... 
    'objective',fun6,'lb',[ -  3,-3],'ub',[3,3]) ;
[x,fval]  = run(gs,problem)

另一种表示
构造函数

function f = fun6(x)
f = (4 * x(1)^ 2  -  2.1 * x(1)^ 4 + x(1)^ 6/3 ...
        + x(1)* x(2) -  4 * x(2)^ 2 + 4 * x(2)^ 4);
end

主优化程序

x0=[-1,2];
LB=[-3,-3];
UB=[3,3];
f = @(data)fun6(data);
problem = createOptimProblem('fmincon','objective',f,'x0',x0,'lb',LB,'ub',UB,'options',optimset('Algorithm','SQP','DISP','none');
gs = GlobalSearch;
[x,fval] = run(gs,problem);

这里唯一一点需要解释的optimset(创建或编辑优化 options 结构体)
在这里插入图片描述
Display 参数设置为 ‘iter’,TolFun 参数设置为 1e-8。
options = optimset(‘Display’,‘iter’,‘TolFun’,1e-8)

复制 options 结构体到optnew,更改 TolX 参数的值并在 optnew 中存储新的值。
optnew = optimset(options,‘TolX’,1e-4);

返回一个优化 options 结构体,该结构体包含与函数 fminbnd 相关的所有参数名称和默认值。
optimset(‘fminbnd’)
在这里插入图片描述
当前算法(’ sqp ‘)使用的选项:
(其他可用的算法:‘active-set’,‘interior-point’,’ sqp -legacy’,‘trust-region-reflective’)

matlab最优化程序包括:无约束一维极值问题、进退法、黄金分割法、斐波那契法、牛顿法基本牛顿法、全局牛顿法、割线法、抛物线法、三次插值法、可接受搜索法、Goidstein法、Wolfe Powell法、单纯形搜索法、Powell法、最速下降法、共轭梯度法、牛顿法、修正牛顿法、拟牛顿法、信赖域法、显式最速下降法、Rosen梯度投影法、罚函数法、外点罚函数法、內点罚函数法、混合罚函数法、乘子法、G-N法、修正G-N法、L-M法、线性规划、单纯形法、修正单纯形法、大M法、变量有界单纯形法、整数规划、割平面法、分支定界法、0-1规划、二次规划、拉格朗曰法、起作用集算法、路径跟踪法、粒子群优化算法、基本粒子群算法、带压缩因子的粒子群算法、权重改进的粒子群算法、线性递减权重法、自适应权重法、随机权重法、变学习因子的粒子群算法、同步变化的学习因子、异步变化的学习因子、二阶粒子群算法、二阶振荡粒子群算法 (matlab optimization process includes Non-binding one-dimensional extremum problems Advance and retreat method Golden Section Fibonacci method of basic Newton s method Newton s method Newton s Law of the global secant method parabola method acceptable to the three interpolation search method Goidstein France Wolfe.Powell France Simplex search method Powell steepest descent method Conjugate gradient method Newton s method Newton s method to amend Quasi-Newton Method trust region method explicitly steepest descent method, Rosen gradient projection method Penalty function method outside the penalty function method within the penalty function method Mixed penalty function multiplier method G-N was amended in G-N method L-M method Of linear programming simplex method, revised simplex method Big M method variables bounded simplex method, Cutting Plane Method integer programming branch and bound method 0-1 programming quadratic programming )
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