K-L变换
1.K-L变换的定义
以矢量信号X的协方差矩阵Ф的归一化正交特征矢量q所构成的正交矩阵Q,来对该矢量信号X做正交变换Y=QX,则称此变换为K-L变换(K-LT或KLT),K-LT是Karhuner-Loeve变换的简称,有的文献资料也写作KLT。可见,要实现KLT,首先要从信号求出其协方差矩阵Ф,再由Ф求出正交矩阵Q。Ф的求法与自相关矩阵求法类似。
2.K-L变换的特性
(1)去相关特性。
K-L变换是变换后的矢量信号Y的分量互不相关。
(2)能量集中性。
所谓能量集中性,是指对N维矢量信号进行K-L变换后,最大的方差见集中在前M个低次分量之中(M<N)。
(3)最佳特性。
K-L变换是在均方误差测度下,失真最小的一种变换,其失真为被略去的各分量之和。由于这一特性,K-L变换被称为最佳变换。许多其他变换都将K-L变换作为性能上比较的参考标准。
(4)无快速算法,且变换矩阵随不同的信号样值集合而不同。
这是K-L变换的一个缺点,是K-L变换实际应用中的一个很大障碍。