Γ函数及Γ分布,t分布,ϰ分布和费舍尔分布

摘要

在概率统计中,有这样一类连续型分布,可以用他们来通过一组相互独立且期望,方差相同的事件来确定他们的发生的概率和数学期望。在这里我们主要介绍Γ分布以及被他们引出的χ分布,t分布和fisher分布.

说到Γ分布,就不得不说他的一个重要的组成部分,Γ函数。大约在1728年,著名的数学家哥德巴赫在研究数列插值的问题的时候引入了这样一个重要的函数,自此,这个函数在数学分析和概率论等方面占有了重要的地位,它也可以使用欧拉第二类积分定义,它的一般通式如下所示:$\Gamma(z)=\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}dx$

1.Γ函数及其相关性质

想要知道Γ分布的相关知识,我们先要来看一看Γ函数的有关性质.首先,我们对这样一个函数使用分布积分法,可以得到$\Gamma(n)=(n-1)*\Gamma(n-1)$,这是一个相当重要的性质,因为由此我们可以写出Γ函数在整数域内的公式 $\Gamma(n) = (n-1)!\quad\forall n\in\mathbb N$ ,而由著名的欧拉反射公式,我们可以求出$\Gamma(0.5)=\sqrt{\pi}$(欧拉反射公式在此不再说明)

2.Γ分布函数及其相关性质

知道了Γ函数的一点小性质,接下来我们开始定义Γ分布,我们在左右两侧同时除以Γ(a),再将Γ函数的主元a=bx,则可以得到Γ分布的概率分布函数 F(a,b)=∫∞0