1.1 pandas清洗数据、做均线

前言
量化投资实践入门，从处理基本数据开始。
这个python程序就是用于处理基本股票日度收益率。数据来源是国泰安CSMAR数据库
其中，各个标签的意思如下：
Stkcd： 股票代码
Trddt： 交易日期
Opnprc： 开盘价
Hiprc： 最高价
Loprc： 最低价
Clsprc： 收盘价
Adjprcwd： 考虑现金红利再投资的收盘价可比价格

 	import numpy as np
    import pandas as pd
    import datetime
    import matplotlib.pyplot as plt
    
    
    data = pd.read_csv("TRD_Dalyr.csv")
    #将交易日期转换为标准格式2018-01-01
    data.Trddt = pd.to_datetime(data.Trddt, format = "%Y%m%d")
    #读取收盘价， stock code = 1， 应该是平安银行的股票？
    close_price = data[data['Stkcd'] == 1]['Clsprc']
    #adjusted，除权除息后的收盘价
    adj_close_price = data[data['Stkcd'] == 1]['Adjprcwd']
    #将Adjprcwd调整为clsprc的形式
    adj_close_price = adj_close_price / (adj_close_price.iloc[0] / close_price.iloc[0])
    #做出除权前后的折线图区别