前言
量化投资实践入门,从处理基本数据开始。
这个python程序就是用于处理基本股票日度收益率。数据来源是国泰安CSMAR数据库
其中,各个标签的意思如下:
Stkcd: 股票代码
Trddt: 交易日期
Opnprc: 开盘价
Hiprc: 最高价
Loprc: 最低价
Clsprc: 收盘价
Adjprcwd: 考虑现金红利再投资的收盘价可比价格
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
data = pd.read_csv("TRD_Dalyr.csv")
#将交易日期转换为标准格式2018-01-01
data.Trddt = pd.to_datetime(data.Trddt, format = "%Y%m%d")
#读取收盘价, stock code = 1, 应该是平安银行的股票?
close_price = data[data['Stkcd'] == 1]['Clsprc']
#adjusted,除权除息后的收盘价
adj_close_price = data[data['Stkcd'] == 1]['Adjprcwd']
#将Adjprcwd调整为clsprc的形式
adj_close_price = adj_close_price / (adj_close_price.iloc[0] / close_price.iloc[0])
#做出除权前后的折线图区别