蒙特卡洛期权价格模拟（包括最小二乘美式期权模拟）

最新推荐文章于 2024-08-07 17:30:00 发布
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本文深入探讨了蒙特卡洛期权定价理论，包括风险定价原理、标的资产价格路径模拟、期权到期回报的贴现计算。通过详细解释模拟运算次数与精度的关系以及方差减少技术——对偶变量的应用，提供了对蒙特卡洛期权定价的全面理解。此外，文章还介绍了如何用Python实现蒙特卡洛模拟欧式期权价格，以及利用对偶变量法和最小二乘法进行美式期权定价的算法和代码实现。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1. 蒙特卡洛期权定价理论概述

（1）风险定价原理

（2）标的资产价格路径模拟

（3）期权到期回报贴现

（4）模拟运算次数与精度

（5）方差减少技术——对偶变量

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远胥
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xiaowu1997的博客
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远胥

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