Move Hurst Computer 移动平均赫斯特指数计算

 Move Hurst Computer 移动平均赫斯特指数计算

 

赫斯特指数（Hurst exponent）
赫斯特指数简介
　　基于重标极差(R/S)分析方法基础上的赫斯特指数(H)的研究是由英国水文专家H．E．Hurst(1900—1978)在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的随机游走(分形布朗运动)能够更好地描述水库的长期存贮能力，并在此基础上提出了用重标极差(R/S)分析方法来建立赫斯特指数(H)，作为判断时间序列数据遵从随机游走还是有偏的随机游走过程的指标。
赫斯特指数有三种形式：

　　1．如果H=0.5，表明时间序列可以用随机游走来描述；

　　2．如果0.5<H≤1，表明黑噪声(持续性)即暗示长期记忆的时间序列；

　　3．如果0≤H<0.5，表明粉红噪声(反持续性)即均值回复过程。

　　也就是说，只要H ≠0.5，就可以用有偏的布朗运动(分形布朗运动)来描述该时间序列数据。

code by ariszheng@gmail.com  2008-10-09
程序运行需要安装：
MATLAB  Pcode下载地址：http://download.csdn.net/source/677005
使用方法：
将需要的计算的指数（时间序列）放入.xls文件中，文件中不能还有中文字符，点击StartComputer
具体格式参看shindex.xls,本MoveH