Stata面板：Granger-因果检验

全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/4c08fce6f3327.html

目录

• 1. Dumitrescu-Hurlin 检验 （DH 检验）
  • 1.1 Granger 因果检验的基本思想
  • 1.2 Dumitrescu-Hurlin 的拓展
• 2. xtgcasue 命令
  • 2.1 语法结构
  • 2.2 选项
  • 2.3 结果的存储
• 3. Stata 范例
  • 3.1 基于模拟数据的例子
  • 3.2 现实数据的例子
• 4. 结论
• 5. 参考文献

Source： Luciano Lopez, Sylvain Weber, 2017, Testing for Granger Causality in Panel Data, Stata Journal, 17(4): 972–984. -PDF-

随着面板数据库规模的扩大，围绕面板数据因果关系的理论也迅速发展。面板数据正从具有大样本量（ N ）和较短时间维度（ T ）的微观面板数据转变为到具有大样本量（ N ）和长的时间维度（T）的宏观面板数据。在这种情况下，就需要注意时间序列计量经济学的经典问题，即（非）平稳性和（非）因果关系。

在本文中，我们介绍了社区贡献的外部命令 xtgcause ，它实现了 Dumitrescu 和 Hurlin (2012) 提出的面板数据中 Granger 因果关系的检验过程。

xtgcause 通过最小化 Akaike 信息准则 (AIC)、贝叶斯信息准则 (BIC) 和 Hannan-Quinn 信息准则 (HQIC) 来选择模型中的滞后阶数，同时，它提供了 bootstrap 方法来计算 p 值和临界值。

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