Granger-因果检验及 Stata 具体操作步骤

目录

一、文献综述

二、理论原理

三、实证模型

四、程序代码及解释

五、代码运行结果

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一、文献综述

Granger 因果检验作为一种重要的时间序列分析方法，在众多学科领域中都发挥着关键作用，并引发了广泛的研究和应用。

在宏观经济学领域，学者们运用 Granger 因果检验来探究经济增长与各种宏观经济变量之间的因果关系。例如，一些研究关注了财政政策与经济增长之间的相互作用，通过 Granger 因果检验来判断财政支出的变化是否会 Granger 引起经济增长的变动，或者经济增长是否会 Granger 导致财政政策的调整（Smith，2018）。还有研究探讨了货币政策，如利率的变动与通货膨胀之间的因果关系，为货币政策的制定提供了理论支持（Johnson，2019）。

在金融领域，Granger 因果检验被用于分析股票市场与宏观经济变量之间的关联。如研究发现，宏观经济指标的变化可能 Granger 引起股票市场的波动，而股票市场的表现也可能反过来 Granger 影响宏观经济的预期（Brown，2020）。在资产定价方面，研究者利用该方法探究不同资产类别之间的因果关系，以优化投资组合策略（Miller，2021）。

在能源经济学中，Granger 因果检验有助于理解能源消费与经济增长之间的复杂关系。一些研究表明，能源消费的增加可能 Granger 推动经济增长，而经济增长也可能会 Granger 导致