IV专题-内生性检验与过度识别检验

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目录

• 1. 方程的识别问题
• 2. 过度识别约束检验
  • 2.1 干扰项同方差情形
  • 2.2 干扰项异方差情形
  • 2.3 Stata 应用举例
• 3 内生性问题检验
  • 3.1 单个内生变量的情形
  • 3.2 多个内生变量的情形
• 4. 小结：使用 2SLS 的分析步骤
• 5. 参考文献

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1. 方程的识别问题

当有足够有效的工具变量时，方程中的参数可以被识别，在这样的情况下，使用 2SLS 法将得到唯一的估计结果。在计量经济分析中，当方程中的参数被识别时，我们就说方程是被识别的。在 IV 估计式中：

仅有当以下两个条件都满足时， 值是唯一的。 (a).  是  阶非奇异矩阵； (b).  是秩为  的满秩矩阵 （列满秩）。 对于条件 (a)：只要工具变量之间是线性独立的， 就是  阶非奇异矩阵，因此这个要求通常被认为是满足的。 对于条件 (b)： 的秩为  被称为是 "秩条件"。 被称为是 "阶条件"。由于  中的外生变量可以作为自己的工具变量，因此，"阶条件" 通常被陈述为 "需要至少与内生变量个数一样多的工具变量"，才能保证 。"阶条件" 是必要条件，但满足这个条件还不够，还需要满足 "秩条件"。

若  的秩 小于 ，则称方程是 识别不足 的，此时就无法用计量方法得到一致的估计结果。 若  的秩 等于 ，则称方程是 恰足识别 的。 若  的秩 大于 ，则称方程是 过度识别 的。

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