Stata：参数校准-nl-nlsur

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作者：李祉豪 (厦门大学)
邮箱：andycristone@163.com

  

1. 背景简介

参数校准作为宏观经济学实证研究的重要环节，其结果对后续研究中的基准拟合结果分析、反事实模拟与稳健性检验具有重要影响。

参数校准的基本思路是根据所建立的宏观经济模型的一般均衡结果推导得出的目标方程去逼近实际数据，在一定的参考准则下通过不断调整参数赋值进行迭代使得模型尽可能趋近真实数据。这一过程与计量回归最小二乘法估计思想相同，不同之处在于通常需估计的模型目标方程多为非线性的，而且也多以方程组的形式出现。

相关的 Stata 命令为 nl 和 nlsur。前者为单一目标方程的非线性最小二乘估计，后者为多个方程组的非线性最小二乘似不相关回归。

 

2. 命令语法

nl 和 nlsur 为系统自带命令可直接使用。两者语法基本相同，语法结构如下：

* nl
nl (depvar_1=<sexp_1>) [if] [in] [weight] [, options]

* nlsur 
nlsur (depvar_1=<sexp_1>) (depvar_2=<sexp_2>) 
      [if] [in] [weight] [, options]

其中，depvar 为需要进行估计的被解释变量名。sexp 为有关被解释变量的表达式，其中代估参数的变量名需包含于 {} 中。options 选择项如下：

• variables/va：指定模型中的解释变量；
• initial/in：指定参数的初始值；
• fgnls：该指令只适用于 nlsur 命令，表示在估计时采用可行广义非线性最小二乘两步估计，默认为该估计方法；
• ifgnls：该指令只适用于 nlsur 命令，表示在估计时采用可行广义非线性最小二乘迭代估计；
• nls：该指令只适用于 nlsur 命令下，表示在估计时采用普通的非线性最小二乘估计；
• nolog：不显示估计时的迭代过程；
• vce(#)：指定估计时的稳健标准误类型，# 可填 gnr，robust，cluster，bootstrap 等；
• eps(#)：指定估计收敛准则，默认为 esp(1e-5)；
• delta(#)：指定估计误差精确度范围，默认为 delta(4e-7)。

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