解读Stata输出的OLS回归结果

最新推荐文章于 2024-04-30 14:09:31 发布
VIP文章 最新推荐文章于 2024-04-30 14:09:31 发布
阅读量1.8k 收藏 4
点赞数 1
文章标签： 回归 数据挖掘 人工智能
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/m0_62110645/article/details/133977404
版权

 Stata是一个广泛用于统计分析和数据管理的软件，以下是一些Stata的基础命令：

  1. 输入数据：use + 数据文件路径

  2. 显示数据：browse 或 list 或 describe

  3. 选择数据：keep 或 drop 或 select 或 exclude

  4. 建立变量和赋值：generate 或 replace

  5. 汇总数据：summarize 或 tabulate

  6. 画图：twoway plot 或 histogram

  7. 线性回归分析：regress

  8. 非线性回归分析：nl 或 nlsur

  9. 离散模型（例如logit）分析：logit 或 probit

  10. 时间序列模型分析：arima 或 xtgls

  11. 数据合并：merge

  12. 数据排序：sort

  13. 导出数据：outsheet 或 outreg

  14. 生成OLS回归后的一列拟合值：predict price_fit, xb

  15. 手动计算拟合值：gen y_fits = _b[_cons] + _b[length]*length

  16. 显示残差：predic

最低0.47元/天 解锁文章
北辰星Charih
关注
  • 1
    点赞
  • 踩
  • 4
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 打赏
    打赏
  • 0
    评论
4 面板门槛模型讲义详解【理论回顾、模型估计和Stata实操及输出结果解读】.pdf
06-19
4 面板门槛模型讲义详解【理论回顾、模型估计和Stata实操及输出结果解读】.pdf
stata回归分析完整步骤-吐血推荐.doc
11-10
stata回归分析完整步骤-吐血推荐.doc
【OLS回归_结果解读】
Silenceyezi的博客
12-22 2万+
我们先根据以下代码简单的做一个OLS回归： import numpy as np from pandas import DataFrame as df import statsmodels.api as sm x = df(np.linspace(0,100,100),columns=['x1']) x['x2'] = np.linspace(10,1,100) x = sm.add_constant(x) e = np.random.normal(size=100) y = np.dot(x, [1,
Stata结果输出_stata结果输出_
09-30
stata的输出结果，stata操作完成后怎么把结果输出到word或者excel
lasso岭回归stata16实现方式_stata16_
10-03
上篇论文中用到的重要stata命令，包括lasso岭回归、插值法、赫芬达尔赫希曼指数的测算等
stata命令：stata输出Word表格命令.zip
06-02
stata命令：stata输出Word表格命令.zip
Stata---混合OLS回归
m0_72494332的博客
08-02 4380
这个体效应检验一般是在做完固定效应模型之后他那个会在stata回归结果后面会显示一个f值。可以看到我们这里的个体效应检验的这个f值是等于1.55三颗星是至少在1%的水平上显著。它的定义是这样的:各个截面估计方程的截距项和斜率项是一样的。和这个固定效应模型他们之间的这个l的这个系数是相差非常大的。我们先看一下这个括号上面的-0.225这个是回归系数。如果我们模型存在个体效应选择不存在个体效应的。那么该个体的回归的估计方程结局效应也就越大。我们今天先讲这个不存在个体效应的模型。
使用OLS摘要解释线性回归的结果
qq_29983883的博客
05-02 1万+
下面是一个回归过程，用于拟合收入和教育情况 import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sms import statsmodels.api as sn sdata = pd.read_csv('../input/traindatas/char7/Salary_Data.csv') print(sdata.head()) n = sdata.shape[0] x_sum = sdata.YearsExperie
STATA IV估计，工具变量回归法，命令与小结（更新ING）
热门推荐
Abolbee
05-29 8万+
为了方便理解，这里假设因变量为y，解释变量为x1(内生)、x2，控制变量为c1，工具变量为z1。 OLS回归 y = β1x1 +β2x2 + β3*c1 + e 直接ols回归 reg y x1 x2 c1 2.异方差检验 #检验异方差： hettest #Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test，根据p值判断，若p小于0，则不能排除异方差的可能 #处理异方差： 在reg命令后加上'r',或者'robust' #注：处理后回归结果不会显示adj-R2,输入di e(
stata学习笔记|OLS回归
Clytie_Lion的博客
11-02 1万+
大样本OLS的假定 线性假定 yx是渐进独立的平稳过程 所有解释变量为前定的，即与同期扰动项正交 秩条件 无需严格的外生性和正态随机扰动项 回归命令 r表示稳健标准误，其并不改变回归系数，只改变各个解释变量的标准误，即Std.Err.（一般在模型设定中存在异方差时，统计推断会存在明显差异） reg y x z,r Test 检验某个变量前的系数是否等于n test x=n 原假设为该变量系数=n，图中显示p值为0.000，故强烈拒绝原假设 联合检验 只需在括号内分...
用最小二乘法OLS做回归，并解读结果
Toby的博客
07-26 3万+
使用OLS做回归 #使用OLS做多元线性回归拟合 from sklearn import linear_model,cross_validation, feature_selection,preprocessing import statsmodels.formula.api as sm from statsmodels.tools.eval_measures import mse from statsmodels.tools.tools import add_constant from sklea
stata第四章t检验和单因素方差分析命令输出结果说明.pdf
07-13
stata第四章t检验和单因素方差分析命令输出结果说明.pdfstata第四章t检验和单因素方差分析命令输出结果说明.pdfstata第四章t检验和单因素方差分析命令输出结果说明.pdfstata第四章t检验和单因素方差分析命令输出结果说明.pdfstata第四章t检验和单因素方差分析命令输出结果说明.pdfstata第四章t检验和单因素方差分析命令输出结果说明.pdf
python学习_Excel、OLS回归、作图_
10-03
从Excel表格中获取数据并进行简单线性OLS回归，然后作出对应的图像。
stata面板门槛回归模型，门限模型，门限回归，门槛模型，面板xthreg ，命令安装和回归分析LR画图都讲的很详细哦
03-27
stata面板门槛回归模型，门限模型，门限回归，门槛模型，面板xthreg ，命令安装和回归分析LR画图都讲的很详细哦，资料都是本人在学习面板门槛模型是归纳总结的，结合了连玉君老师以及王群勇两位老师的命令，配有详细的操作代码、示例数据以及图文注释，可以跟着整体跑一遍，就可以理解门槛回归的内涵。为了照顾实证小白，本人还收集了关于面板门限模型含义说明的pdf讲义，命令的下载、安装、各变量的具体含义说明，均讲述的十分清楚，十分适合小白的学习哦具体包括：单一门槛，双门槛，三门槛的原假设，如何判断门槛个数？门槛回归结果的阐述说明，以及绘制门槛LR图，内容非常详细。
Stata命令大全.zip
11-23
stata外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等）
stata做tobit回归的具体步骤.docx
05-10
stata做tobit回归的具体步骤.docx
最近邻回归（概念+实例）
最新发布
weixin_47151388的博客
04-30 614
目录 前言 一、基本概念 1. KNN回归的原理 2. KNN回归的工作原理举例 3. KNN回归的参数 4. KNN回归的优缺点 5. KNN回归的应用场景 二、实例 前言 最近邻回归（K-nearest neighbors regression，简称KNN回归）是一种简单而又直观的非参数回归方法。与其他回归方法不同，KNN回归不需要对数据进行假设，而是直接利用数据中的实例进行预测。在这种方法中，预测结果是由最接近输入实例的K个训练样本的输出值的加权平均得到的。KNN回归在数据量较小
PeLK: 大卷积核强势回归，高达101 × 101，提出了外围卷积
AI数据工厂
04-27 1250
PeLK：超大卷积核，高达101*101！
梯度提升回归（概念+实例）
weixin_47151388的博客
04-30 472
梯度提升回归（Gradient Boosting Regression）是一种强大的机器学习技术，常用于解决回归问题。它是基于集成学习（Ensemble Learning）的方法之一，在数据科学和机器学习领域广泛应用。梯度提升回归通过结合多个弱学习器（通常是决策树）来构建一个强大的模型，从而达到更好的预测性能。
stata输出回归结果
03-26
在Stata中，进行回归分析后，可以使用“reg”命令输出回归结果。具体操作步骤如下： 1. 打开Stata软件，加载数据集。 2. 输入回归命令，例如： reg y x1 x2 x3 其中，y为因变量，x1、x2、x3为自变量。 3. 按下回车键，Stata会输出回归结果，包括回归系数、标准误、t值、p值、R-squared等统计指标。 下面是一个示例回归结果： . reg y x1 x2 x3 Source | SS df MS Number of obs = 100 -------------+------------------------------ F( 3, 96) = 106.23 Model | 6994.69887 3 2331.56629 Prob > F = 0.0000 Residual | 2963.45694 96 30.8645126 R-squared = 0.7686 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.7606 Total | 9958.15581 99 100.576131 Root MSE = 5.5531 ------------------------------------------------------------------------------ y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- x1 | .7274522 .0875483 8.32 0.000 .5547003 .900204 x2 | .4527171 .1427689 3.17 0.002 .1678026 .7376317 x3 | 1.012289 .065605 15.43 0.000 .8821836 1.142395 _cons | 1.157917 1.778487 0.65 0.515 -2.370002 4.685837 ------------------------------------------------------------------------------ 其中，“y”为因变量， “x1”、“x2”、“x3”为自变量，下方的表格列出了每个自变量的回归系数、标准误、t值、p值和置信区间。最上方的统计指标包括了模型的拟合优度（R-squared）、调整后的拟合优度（Adj R-squared）、残差平方和（Residual）、总平方和（Total）和均方差（Root MSE）等。

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

北辰星Charih

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值