Stata: 实时估计个股贝塔(beta)系数

最新推荐文章于 2024-07-08 23:24:00 发布

arlionn

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分类专栏： stata快讯 stata编程回归分析

连享会 ( lianxh.cn ) 原创，转载申请：StataChina@163.com

本文链接：https://blog.csdn.net/arlionn/article/details/80524097

版权

作者：连玉君 (知乎 | 简书 | 码云)

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目的

使用 cntrade 命令下载个股和指数日资料，合并后估计 CAPM 模型，以便得到个股的贝塔(beta)系数，进而对个股的 贝塔(beta)系数 进行统计分析。

1. 下载个股交易资料

1.1 下载方法

只需输入如下命令即可下载 贵州茅台 自上市起至昨日的日交易数据，下载后的数据自动存储于当前工作路径下，名称为 “600519.dta”：

cntrade 600519

数据详情如下：

. use "600519.dta", clear
. describe
Contains data from d:\cnstock\beta\data/600519.dta
  obs:         3,956                          
 vars:            13                        12 Apr 2018 09:17
 size:       395,600                          
--------------------------------------------------------------
              storage      
variable name   type       variable label
--------------------------------------------------------------
stkcd           long       Stock Code
date            double     Trading Date
stknme          str12      Stock Name
clsprc          double     Closing Price
hiprc           double     Highest Price
lowprc          double     Lowest Price
opnprc          double     Opening Price
rit             double     Daily Return
turnover        double     Turnover rate
volume          long       Trading Volume
transaction     double     Trading Amount in RMB
tcap            double     Total Market Capitalization
mcap            double     Circulation Market Capitalization
--------------------------------------------------------------
Sorted by: date

1.2 Stata 范例

  global id="600519"    //600519  贵州茅台
  cntrade $id
  global nn = stknme[1]   //股票简称
  
*-股价时序图
  use "$id.dta", clear
  tsset date  //设定为时间序列变量
  tsline clsprc , xlabel(,angle(60)) subtitle("$nn $id")
  graph export "$out\price_$id.png", replace

输出图片为：
贵州茅台-600519-股价走势.png

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2. 下载指数数据

2.1 基本下载方法

只需在 cntrade 命令后附加 index 选项即可下载如下指数：

000001 The Shanghai Composite Index (上证综合指数).
000300 CSI 300 Index (沪深 300).
399001 Shenzhen Component Index (深成指).

例如：

.   cntrade 399001, index
d:\cnstock\beta\data
  File tempcsvfile.csv (text file)
file 399001.dta has been saved

.   use "399001.dta", clear
.   describe
Contains data from 399001.dta
  obs:         6,587                          
 vars:            10         12 Apr 2018 09:26
 size:       526,960                          
----------------------------------------------------
              storage   
variable name   type       variable label
----------------------------------------------------
indexcd         long       Index Code
date            double     Trading Date
indexnme        str12      Index Name
clsprc          double     Closing Price
hiprc           double     Highest Price
lowprc          double     Lowest Price
opnprc          double     Opening Price
rmt             double     Daily Return
volume          double     Trading Volume
transaction     double     Trading Amount in RMB
----------------------------------------------------
Sorted by: date