CryptoMamba：比特币价格预测框架，实际交易测试中实现200%收益！

最新推荐文章于 2025-05-17 16:00:52 发布

大模型产品经理

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本文链接：https://blog.csdn.net/bagell/article/details/145030405

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“CryptoMamba: Leveraging State Space Models for Accurate Bitcoin Price Prediction”

比特币价格预测因市场高波动性和复杂性而具有挑战性，价格受市场情绪、监管动态和宏观经济趋势等多因素影响，数据呈现非平稳性。

本文提出首个利用SSMs进行比特币价格预测的框架CryptoMamba。实验结果显示，CryptoMamba表现由于传统方法，RMSE为1598.1，MAPE为0.02034，MAE为1120.7。

在实际交易应用中，使用初始资金100美元进行模拟交易CryptoMamba实现了246.58美元的高额回报，展现出强大的泛化能力和盈利能力。

论文地址：https://arxiv.org/pdf/2501.01010

Github地址：https://github.com/MShahabSepehri/CryptoMamba

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摘要

预测比特币价格因市场高波动性和复杂非线性动态而具有挑战性。传统时间序列模型（如ARIMA、GARCH）和LSTM在捕捉数据中的状态转变和长程依赖性方面存在局限。本文提出CryptoMamba，一种基于Mamba的状态空间模型（SSM）架构，能有效捕捉金融时间序列数据中的长程依赖性。实验表明，CryptoMamba在不同市场条件下提供更准确的预测和更好的泛化能力。结合交易算法，CryptoMamba在实际应用中能将准确预测转化为财务收益。研究结果显示SSM在股票和加密货币价格预测任务中的巨大优势。

简介

比特币价格预测因市场高波动性和复杂性而具有挑战性，需求日益增长。价格受市场情绪、监管动态和宏观经济趋势等多因素影响，数据呈现非平稳性。传统统计方法（如ARIMA和GARCH）难以处理复杂非线性和突发变化，深度学习模型（如LSTM和Transformer）在可扩展性和泛化性上有限。状态空间模型（SSMs）通过潜在状态和观察变量组合，适合处理金融数据的时间序列特性。

CryptoMamba是首个利用SSMs进行比特币价格预测的框架，提出了Mamba-based SSM架构，旨在捕捉长程依赖。研究了交易量对预测准确性的影响，定义并评估了两种交易算法（Vanilla和Smart）。与多个基线模型比较，CryptoMamba在预测准确性、金融回报和计算效率上表现优越。

相关工作

早期比特币价格预测主要使用ARIMA和GARCH模型，前者适合线性关系，后者擅长捕捉波动聚集，但都难以处理加密货币市场的非线性和突发性变化。

近年来，研究转向机器学习技术，LSTM和GRU因其建模序列依赖性而受到关注，研究表明深度学习模型在捕捉复杂时间依赖性方面优于传统方法。Bi-LSTM在比特币、以太坊和莱特币的预测中表现最佳，但深度学习模型易过拟合且需大量数据，限制了其在高波动市场的应用。其他机器学习算法（如SVM、ANN、NB、RF）也被应用于比特币价格预测，显示出提高预测准确性的潜力。

尽管有进展，现有方法仍难以有效捕捉加密货币市场的长程依赖和状态转变，状态空间模型（SSMs）因其灵活性和计算效率成为有前景的选择。Mamba模型及其变体S-Mamba通过选择机制和双向编码，显著提高了时间序列预测的准确性和计算效率，适合金融应用如比特币价格预测。

预备知识

状态空间模型（SSMs）结合了递归神经网络（RNNs）和卷积神经网络（CNNs）的优点，适用于捕捉时间序列数据中的长程依赖。SSMs通过低维隐藏状态处理1-D输入序列，描述为连续时间系统的离散化。传统SSMs为线性时不变（LTI）系统，动态不依赖于输入。

Mamba引入了输入依赖性，使得系统为时变，且保持计算效率，计算成本与序列长度线性相关。Mamba在语言、音频和基因组任务中表现优异，超越标准SSMs和Transformers。本文提出基于Mamba的定制架构，专注于时间序列预测。

方法

CryptoMamba利用基于Mamba的SSM解决比特币价格预测中的挑战。该方法有效捕捉高度波动金融数据中的长程依赖性。

数据集

比特币价格预测文献存在数据集不一致的问题，影响模型的泛化能力。本研究使用2018年9月17日至2024年9月17日的最新公开数据集，评估CryptoMamba模型与基线模型的有效性。数据集包含五个主要特征：开盘价、收盘价、最高价、最低价和交易量，反映市场活动和价格波动。实验中将数据分为测试集和验证集，以评估模型在未见数据上的表现。分析中分别考虑了有无交易量数据的情况，探讨其对预测准确性的影响，交易量可能反映市场需求和情绪。

CryptoMamba架构

CryptoMamba是一种基于Mamba架构的金融时间序列预测模型，利用Mamba块处理序列数据中的长程依赖。模型由多个C-Block和一个Merge块组成，输入为固定天数的特征，输出为下一天的预测收盘值。每个C-Block包含多个CMBlock和一个多层感知机（MLP），CMBlock由归一化层和Mamba块组成，输出逐层传递以提取特征。Merge块通过线性层整合所有C-Block的输出，生成最终预测。CryptoMamba的层次结构能够逐步提炼特征，捕捉短期和长期的时间依赖性，Mamba块的输入依赖动态确保对金融数据的适应性。

指标

评估模型预测准确性使用三种标准指标：RMSE、MAPE和MAE。

RMSE重罚大误差，适用于大误差成本高的场景。
MAPE以百分比表示误差，适合不同范围比较，但在实际值小的情况下可能膨胀误差。
MAE平均绝对误差，平等对待所有偏差，提供稳健的准确性衡量。

三个指标值越低，模型性能越好，RMSE和MAE测量绝对误差，MAPE测量相对误差。

实验

本文评估CryptoMamba在比特币价格预测中的有效性，比较LSTM、Bi-LSTM、GRU和S-Mamba等基线模型。评价指标包括预测准确性（RMSE、MAPE、MAE）和模型效率（参数数量）。研究交易量作为特征的影响，进行有无交易量的实验对比。结果展示了CryptoMamba相较于传统和先进基线的优势。

实验设置

**对比模型：**CryptoMamba与LSTM、Bi-LSTM、GRU、S-Mamba四个基线模型进行性能评估。

模型配置：

LSTM：3层，隐藏层大小100，擅长捕捉长时依赖。
Bi-LSTM：3层，隐藏层大小100，学习前后时间依赖。
GRU：3层，隐藏层大小100，参数更少，轻量化选择。
S-Mamba：d_model 128，d_state 32，d_ff 128，2层，未用于比特币预测。
CryptoMamba：3个C-Blocks，每个包含4个CMBlocks，状态维度64。

**实验设置：**使用前14天数据预测次日收盘价，Adam优化器，RMSE损失，批量大小32，采用学习率调度和权重衰减，早停法选择最佳验证损失模型。

**数据处理：**统一训练-验证-测试划分，预测开始于每个数据分割期的14天后，避免数据污染。

**特征分析：**在有无交易量作为特征的两种设置下进行实验，评估交易量对预测准确性的影响。

**超参数：**基线模型使用最佳实践超参数，设置固定随机种子以确保可重复性。

结果

实验结果显示，CryptoMamba在所有评估指标上均优于LSTM、Bi-LSTM、GRU和S-Mamba，展现出对比特币价格动态的优越捕捉能力。CryptoMamba-v（包含交易量）表现最佳，RMSE为1598.1，MAPE为0.02034，MAE为1120.7。即使不包含交易量，CryptoMamba仍超越所有基线模型的量化版本，显示其鲁棒性。S-Mamba在包含交易量的设置中表现竞争力，RMSE为1651.6，表明先进状态空间模型在捕捉长程依赖方面的优势。Bi-LSTM和LSTM在包含交易量时显著提升表现，而GRU增益有限，表明交易量对模型架构的影响。

整体结果确认CryptoMamba在两种设置中的有效性，交易量数据的加入普遍提高了预测准确性，强调其在比特币价格预测中的重要性。图2和图3展示了所有模型在训练、验证和测试集上的预测结果，非Mamba基线模型在波动期准确性下降，CryptoMamba则持续跟踪实际价格趋势，展现出更好的泛化能力和鲁棒性。

效率

CryptoMamba的参数数量为136k，是所有模型中最低的，显著优于Bi-LSTM（569k）和S-Mamba（330k）。LSTM和GRU的参数数量分别为204k和153k，均高于CryptoMamba。CryptoMamba在保持较低参数量的同时，仍能有效捕捉数据中的关键模式，表现出色。其较少的参数量降低了计算需求，适合资源受限的环境，并减少了过拟合风险，提升了对未见数据的泛化能力。相比S-Mamba，CryptoMamba以不到一半的复杂度实现了更高的准确性，验证了其在金融时间序列预测中的架构优势。

在实际交易中的应用

本文评估CryptoMamba在真实交易场景中的实用性，使用初始资金100美元进行模拟交易。

两种交易算法：Vanilla（简单买卖决策）和Smart（风险意识决策）。

Vanilla算法基于预测价格与实际价格的变化比率（d），设定阈值0.01，低于该值不交易。
Smart算法考虑预测价格的上下限区间（2%风险），根据当前价格与区间的关系决定买卖策略。

测试期结果显示，CryptoMamba在Vanilla和Smart设置中均实现最高回报，分别为246.58美元和213.20美元。验证期CryptoMamba表现强劲，Vanilla和Smart设置分别为124.09美元和127.12美元。验证期价格变化平稳，测试期价格波动较大，传统基线模型在测试期表现不佳。S-Mamba在测试期表现良好，但在验证期表现较差，显示出对市场条件的适应性差异。CryptoMamba在不同市场条件下均表现优越，展现出强大的泛化能力和盈利能力。

总结

CryptoMamba是一种基于Mamba的金融时间序列预测架构，专注于比特币价格预测。利用状态空间模型（SSMs）和Mamba增强，CryptoMamba有效捕捉长程依赖，超越传统模型（如LSTM、BiLSTM、GRU、S-Mamba）。特别是包含交易量的变体在实际交易中实现最高回报，强调交易量数据的重要性。通过使用Vanilla和Smart算法进行交易模拟，展示CryptoMamba在实际交易中的实用性，超越回归指标的比较。CryptoMamba不仅适用于加密货币市场，也可用于股票和商品等其他时间序列数据的预测。

未来工作可扩展至其他金融资产，测试多资产组合的适应性，改进交易算法以利用预测区间，整合外部因素（如情绪分析、宏观经济指标）。进一步研究可在架构中整合风险管理策略，以增强在高度波动市场中的稳健性。