时间序列：R语言ARMA-GARCH模型

最新推荐文章于 2024-08-23 19:51:01 发布
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该博客通过R语言对时间序列数据进行分析，首先读取并绘制时序图，然后进行平稳性检验和ADF单位根检验。结果显示数据经过一阶差分后变得平稳，适合构建ARMA(1,1)模型。接着，使用`auto.arima`自动定阶，确认了模型参数。最后，进行了ARCH效应检验和GARCH模型的拟合，探讨了数据的波动性。" 121323932,11613828,C语言声明详解,"['C语言', '后端开发', '编程基础']
摘要由CSDN通过智能技术生成

ARMA:

#读入数据，并绘制时序图

d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt")

x<-ts(log(d),start = 1)

 

1: x的时间序列图：

x<-ts(log(d),start = 1)

plot(x)

 

2:

 

从上图可以看出x.dif序列值在0的附近波动，没有存在显著地波动起伏大的情况，基本为平稳特征.

 

3.

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