时间序列：R语言ARMA-GARCH模型

ARMA:

#读入数据，并绘制时序图

d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt")

x<-ts(log(d),start = 1)

 

1: x的时间序列图：

x<-ts(log(d),start = 1)

plot(x)

 

2:

 

从上图可以看出x.dif序列值在0的附近波动，没有存在显著地波动起伏大的情况，基本为平稳特征.

 

3.