偏度
偏度(Skewness): 是对Sample构成的分布的对称性状况的描述。
计算时间序列
x
的偏度,偏度用于衡量
Skewness 是对于分布的标准三阶中心距(standardized 3rd central moment)
正态分布的
峰度
Kurtosis(峰度): 是对Sample构成的分布的峰值是否突兀或是平坦的描述。
计算时间序列
x
的峰度,峰度用于度量
Kurtosis是对于分布的标准四阶中心距(standardized 4th central moment)
正态分布的Kurtosis为 k=3 ,为了描述的方便,使用 exceess_k=k−3 来标准化表示。如果 exceess_k>0 , 表示波形更平坦(flatness); 如果 exceess_k<0 , 则表示波形更突兀消瘦(peakedness).