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借贷
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催收评分卡是如何搭建的?
在整个风控体系中,一般分为贷前、贷中和贷后,贷前一般包括反欺诈和A卡,贷中一般使用B卡,贷后一般使用C卡,随着现在监管的越来越严格,催收的合规性越来越重要,所以各持牌金融机构越来越重视催收团队的建设。...原创 2022-07-11 07:45:00 · 1283 阅读 · 0 评论 -
年终总结系列1:基于IFRS9的预期损失准备金
国际会计准则委员会 (IASB) 和其他会计准则制定者制定了有关银行应如何为财务报表报告目的确认和准备信用损失的原则性标准。2014 年 7 月,IASB 发布了《国际财务报告准则第 9 号——金融工具》(IFRS 9),引入了“预期信用损失”(ECL)框架来确认减值。本文摘要概述了 IFRS 9 下的 ECL 框架及其对巴塞尔资本框架中会计准备金监管处理的影响。关注金科应用研院,回复【CSDN】,领取量化风控资料大礼包!**一、IFRS 9下的减值确认有何不同?**自 2018 年 1 月 1.原创 2021-11-23 14:59:01 · 15177 阅读 · 0 评论 -
用户授信额度管理中,会运用到哪些策略?
关注“金科应用研院”,回复“CSDN”领取风控资料合集01、授信额度与贷款额度授信额度是指金融机构能够为借款人提供的最大贷款金额。贷款额度一般是指借款人在金融机构给予的最大贷款金额范围内,实际借贷的金额。授信额度和贷款额度的主要区别是授信额度属于意向额度,而贷款额度是实际取现额度,授信额度会始终大于等于贷款额度。只有借款人的授信额度增加,他的贷款额度才可以增加,否则最大的贷款额度就是授信额度。从金融信贷产品角度来看,一般消费分期类的信贷产品授信额度等同于贷款额度,实际上往往也只讲贷款额度。对于信用原创 2021-11-15 13:46:40 · 1925 阅读 · 0 评论 -
风险策略中的五层决策
在量化风险管理中,策略人员每天都会碰到各种各样的场景需要进行决策,通常决策都会需要大量的数据分析结果来做支撑。一套完整的策略决策层级总体分成五个阶段:客户分类预测模型多维矩阵决策模型决策最优化每个阶段都是以上一个阶段为基础来递进决策。本文将对风险策略中的五层决策进行一定的介绍。1.客户分类此阶段主要是使用一些描述性统计方法(如均值、方差、频率、概率分布等)和探索性统计方法(如聚类分析、因子分析等),对客户信息进行较简单的分析。实际业务分析场景中,常见分析有对客户行为或静态特征进行观察原创 2021-09-02 16:19:46 · 431 阅读 · 0 评论 -
你了解你的征信吗?这六个问题必须知道!
信用在当今社会的重要性不言而喻,及时关注征信记录,主动维护自己的个人信用直接决定是否能成功申请到银行贷款、贷款利率和授信额度的高低。一、什么是个人征信?个人征信在现代社会当中的含义主要是指依照国家法律规定设立的个人征信机构对个人信息的收集、加工,并根据这些信息,提供给用户进行信息查询和信用评估服务。个人征信的主要表现形式就是个人征信报告。个人征信报告是征信机构通过对个人信用信息的收集、汇总,经过处理后,按照法律规定将合法的信息提供给用户的个人信用历史记录。二、个人征信具体包括哪些内容?个人征信的主原创 2021-07-26 17:07:24 · 220 阅读 · 0 评论 -
风控算法知识——浅谈信息熵与IV值应用介绍
此前我们讨论了WOE值以及应用场景,而提到了WOE值,就不得不再提出IV值,IV值公式的形成来源于信息熵,公式形式是类似的,只是具体的计算不一样。传送门:《风控算法知识——WOE值的深度理解与应用》而什么是信息熵呢?香农(Shannon)早在1948年在他著名的《通信的数学原理》论文中指出:“信息是用来消除随机不确定性的东西”并提出信息熵的概念。熵越大表示信息的无序化程度越高,相对应的信息效用越低。而信息熵是消除不确定性所需信息量的度量,即未知事件可能含有的信息量。我们用信息熵来描述一个事件混乱程度的原创 2021-07-26 17:02:32 · 801 阅读 · 0 评论 -
11条要点速读:网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)
11月2日,中国银保监会、央行等部门起草了《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》,公开征求意见。FAL第一时间为您带来全文要点速读,完整版《办法》可公众号回复“小贷办法”领取PDF资料。《办法》关键要点解读:1.明确地方网络小贷和全国性网络小贷解读:只有经过国务院银行业监督管理机构批准开展跨省级行政区域的网络小贷业务,否则小贷公司只能在注册地所属省级行政区域进行网络小额贷款业务。2.直接监管上级定位清晰解读:极个别小额贷款公司需要跨省级行政区开展网络小贷业务的,由国务院银行业监督管理机构原创 2020-11-04 14:31:46 · 3878 阅读 · 0 评论 -
风控小白入门 | 关于评分模型验证的7大问题回答
信用评分世界正处于一个困难的环境中,在这种环境中,贷款人被经济衰退迫使以非常保守的方式经营其业务。消费者以类似的方式处理信贷…然而,随着我国经济扶持力度不断加大,消费者已经调整,而许多贷方却没有。更多风控干货学习,关注【金科应用研院】,回复CSDN,还可领资料礼包一份。最明显的一个信贷类型就是小微企业信贷,引用我常说的一句:我国的小微信贷非贷给真正的小微。当然今天我们讨论的不是有关小微企业信贷,而是关于评分模型验证的7个问题。在最近的一次金融科技应用研究院(简称FAL)研究中发现,贷款人验证他们的信用原创 2020-09-28 10:06:53 · 516 阅读 · 0 评论 -
策略岗、分析岗、模型岗,在不同机构的组织架构是怎样的?
以银行、消费金融及其他金融机构3类,来看看这三类金融机构风险部门的组织架构有何不同。如与你所在公司架构有所差异,不必在意,千人千面。更多风控干货学习,关注【金科应用研院】,回复CSDN,还可领资料礼包一份。01银行银行的金融业务相对其他两类金融机构相对宽泛,风险管理部门组织架构也相对复杂。一般会根据风险类型不同设立相应的风险管理部门,统一由全面风险管理部管理,全面风险管理部门由风险管理委员会统筹。全面风险管理部门的主要职责是牵头实施全线条的风险管理,是全行业务风险的综合管理部门。承担风险偏好及风险管原创 2020-09-24 13:53:59 · 1167 阅读 · 0 评论 -
贷后评分模型的三种细分应用
A、B、C、F卡想必各位读者朋友们都或多或少有所了解,相对于A、B、F卡,C卡可能因为它处于风险管理的末尾-贷后流程中,使其在一些小规模的金融机构中不被开发和应用。C卡其实是催收评分卡模型的简称(亦或是贷后模型),它是贷后催收模型整体的统称,贷后催收模型中根据不同的细分应用又包含不同的子评分模型。本篇为大家介绍M1阶段三种细分应用催收评分模型:C-M1模型、CPD1-10模型及失联预测模型。更多模型相关学习资料,请关注公众号【金科应用研院】1、不同逾期类型客户对应的风险等级评分模型的重要意义之一原创 2020-09-22 14:36:37 · 2659 阅读 · 0 评论 -
一文教你如何解读Vintage
当我们在观测资产最终损失和不同资产的风险差异时,经常会用到一个指标,那就是Vintage。这个指标的计算和展示与大多数指标有所不同,因为所需要的数据信息并不单来源于某一个固定时间的切片数据,而是来源于历史多个时间节点的切片数据,所以它也携带了历史信息。Vintage本身携带了这么多信息,我们该如何挖掘呢?PS:全文所有内容仅参考引用自FAL-【金科应用研院】内部公号,FAL公号所有内容未经许可,不得转载!首先,我们先看下Vintage长什么样:对应图表中指标的计算公式为:Vintage 90+原创 2020-09-21 14:44:07 · 4512 阅读 · 1 评论 -
借贷行业,还有明天吗?
近日,在国家最高院修改民间借贷利率保护上限后,陆续有从业者私信我说,借贷行业除了持牌金融机构,非持牌基本没得做。甚至有一些在持牌机构的新晋从业者,都在怀疑做风控模型还有没有前途,未来迷茫。我猜测,部分人有这些感受的原因,是思想还停留在中国互联网金融,尤其是P2P野蛮发展时期。还希望做好资金撮借,就可以日赚斗金。在一个新兴行业兴起之时,野蛮的玩法、疯狂的玩家是可以快速获利,但国家、市场总有警醒的一天。从业者,或者称之为行业创业者,都需要不断根据市场和政策的变化,调整自己事业的心理预期,作出更符合当下市场和原创 2020-08-28 15:05:33 · 205 阅读 · 0 评论 -
一文看懂信用额度管理体系(三连)
前言在2020年,金融行业信贷发展度过草莽野蛮阶段后,差异化定价和额度管理成为金融机构符合监管要求前提下是否可以最大化获利的核心竞争力。每个客户的消费规律不同、征信数据表现不同、借款需求和还款能力不同,因此初始额度能否足够引起客户兴趣,是一件非常重要且需要持续监控优化的事情;同时,额度也是决定借贷产品盈利能力的关键组成部分,它可以在风险损失不变(或可接受增幅)的前提下带动利润增长并提高客户的满意度。额度管理,包括初识额度、主动提额、被动提额、降额等,作者希望通过此长文,为FAL读者朋友们一次性解释信贷原创 2020-08-06 13:54:06 · 3529 阅读 · 1 评论 -
多头借贷数据在风控中如何分析及应用
多头借贷数据在风控中如何分析及应用金融风险管理中,对于一个借款人还款能力的评估十分重视。如果一个人的资产负债比过大,一旦发生资不抵债的现象,金融机构继续对其发放贷款发生违约的风险是极大的。在体现借款人甚至借款企业还款能力的众多指标中,多头借贷是一项核心指标。1.什么是多头借贷多头借贷是指单个借款人向2家或2家以上的金融机构提出借贷需求的行为。多头借贷数据一般至少会粗分成银行类多头借贷、非银类多头借贷。按时间跨度可以分为近7天、近15天、近1个月、近3个月、近6个月、近12个月。多头借贷除了会统计原创 2020-08-05 11:02:45 · 1399 阅读 · 0 评论 -
欺诈与反欺诈的旷世攻防之战
硬币有正反两面,武器中有矛与盾,金融市场上有欺诈团伙与反欺诈部门。欺诈与反欺诈之间的相生相克,甚至“相生相爱”,从反面来看是一场旷世之战,从正面来讲,也是技术创新的主要推动力。欺诈与反欺诈的攻防主要分为生物识别的攻防,数据获取的攻防,营销欺诈的攻防、网络信贷的攻防。其中网络信贷欺诈的功与防,又分为社会工程学欺诈的攻防、第三方欺诈的攻防、第一方欺诈的攻防。以营销欺诈的攻与防,为读者朋友们展示欺诈...原创 2019-10-18 10:43:03 · 524 阅读 · 0 评论 -
深度解读:多头策略之大之小,大有多大?
一、多头的两个范围界定传统金融的定义(也是正确的定义):多头就是多头负债,一个客户有两个或者两个以上的在还金融借款,相比一个在还,客户的风险相对更高,因为他有更大的还款压力,更多的资金缺口。这里说到另一个话题,我们通过分析多头数据发现,它的分布往往可能是呈现u型的,就是表现最好的并不一定是一笔负债,两笔负债,可能是5到8笔,然后再往后逾期开始过高。这个问题并不与前面的相悖论,这些是大数据分析...原创 2019-10-17 17:41:47 · 1143 阅读 · 0 评论 -
精细化的风险管理,评分的应用策略之道
作为风控模型从业多年的我,谈不上模型专家,但也算见多识广。写这篇文章的原因是我偶然间了解到一则风控总监及CRO的招聘职责要求。加之,现如今监管趋严的大环境下,精细化的风险管理愈加重要。试想随着信贷业务量的增加,金融机构还会允许通过大量Hard check进行风险识别和授信吗?相信大家心里都清楚:精准量化的风控时代早已到来。就算往日业内共识的“无风控”现金贷公司,据我了解也在精准渠道、量化风险上...原创 2019-10-16 14:47:52 · 937 阅读 · 0 评论