一文教你如何解读Vintage

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当我们在观测资产最终损失和不同资产的风险差异时,经常会用到一个指标,那就是Vintage。

这个指标的计算和展示与大多数指标有所不同,因为所需要的数据信息并不单来源于某一个固定时间的切片数据,而是来源于历史多个时间节点的切片数据,所以它也携带了历史信息。

Vintage本身携带了这么多信息,我们该如何挖掘呢?

PS:全文所有内容仅参考引用自FAL-【金科应用研院】内部公号,FAL公号所有内容未经许可,不得转载!
首先,我们先看下Vintage长什么样:
在这里插入图片描述

对应图表中指标的计算公式为:

Vintage 90+逾期率= 统计时间点逾期天数为90天以上资产的在贷余额/放款金额

图表中横轴为资产放款后的账龄月,纵轴为逾期率。

一、Vintage计算前期准备

月度切片逾期数据(若无现成的切片数据,则需要回退)
计算各切片数据中每个借据的逾期天数
根据想要观测的维度计算Vintage(常见的维度为月度、季度、年等)

二、Vintage的种类

1)根据选取切片数据时间不一样,可划分为Month end(月末)与Cycle end(期末)两种。

Month end:选取切片数据的时间为每个自然月的最后一天,所有借据都是在同一天统计。

Cycle end:选取切片数据的时间为每个借据还款日的第二天,每个借据都有自己的统计日。

在统计上,Month end的算法在每次计算逾期天数时,对于在同月内不同时间放款借据给的表现期是有差异的,Cycle end则弥补了这个问题。

2)根据计算标的不同,可划分为单量、金额与客户三类。

金额是最常规也是使用得最多的,能观测资产的最终损失;在借据金额与逾期有相关性的时候,使用单量和金额结合观测会有不错的效果;客户的Vintege则更能协助贷前策略找到目标客户。

3)根据指标的计算口径,可划分为当前逾期、ever逾期两类。

当前逾期:在统计节点计算当前逾期的标的
ever逾期:在统计节点计算历史逾期的标的

ever逾期更严格一些,将历史满足逾期条件的标的均计算进来,与当前逾期结合能观测到Vintage口径的留存率。另外在建模中定义Y样本的时候也会用到。

4)根据指标逾期的口径,常规可划分为X+,30+,60+,90+,120+,150+,180+。

按照上述的分类,粗略估算下,共有232*7=84种,所以我们在解读Vintage时,需要对好暗号,明确是哪一种。

如果再加上展示的维度,将会有更多类别(常见的维度为月度、季度、年等)。

三、Vintage的信息解读

对于Vintage的解读,我们大体可以归纳为以下几点:

【信息1】观测某笔资产最终的损失比例,也就是观测这根线最终平稳的值,当然打平的位置跟资产的平均借款期限有关。

【信息2】观测单根线增长趋势,前期增加以欺诈风险为主,后期增加主要为信用风险,结合指标能判断最终损失中欺诈与信用的大致占比。

【信息3】不同月份放款资产最终损失的差异,通过这个可与评判不同月份的放款资产的差异,从而对策略优化提供建议。

【信息4】不同年同组月份放款资产最终损失的差异,通过可以评判是否存在季节性。

【信息5】观测已有数据的增长趋势,预估最终损失,并进行过程监控,提前预警。

根据这些归纳的解读方法,结合不同类型的Vintage可能还需要做一些调整,但万变不离其宗,希望能帮到大家。

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Eclipse是一个开放源代码的集成开发环境(IDE),可用于Java开发,但也可以用于其他编程语言的开发。在本文中,我将向你展示如何使用Eclipse进行Java开发。 1. 下载Eclipse 首先,你需要从Eclipse官方网站下载Eclipse IDE。下载页面上将提供几个不同的版本,包括Eclipse IDE for Java Developers、Eclipse IDE for JavaScript and Web Developers,以及Eclipse IDE for C/C++ Developers等。选择适合你的版本,然后按照安装向导进行安装。 2. 创建Java项目 一旦你安装了Eclipse,你可以启动它并创建一个新的Java项目。选择“File”->“New”->“Java Project”,然后按照向导创建一个新的Java项目。在创建项目时,你需要指定项目名称、项目类型以及JRE版本等信息。 3. 创建Java类 一旦你创建了一个Java项目,你就可以创建一个Java类。选择你的Java项目,在“src”文件夹上右键单击,然后选择“New”->“Class”。输入类名和选择要继承的类(如果有的话),然后点击“Finish”。 4. 编写Java代码 现在你已经创建了一个Java类,可以开始编写Java代码了。在Eclipse的编辑器中,你可以输入Java代码并保存它。当你保存Java文件时,Eclipse会自动编译你的代码,并在Problems视图中显示任何编译错误。 5. 运行Java程序 一旦你编写了Java代码并保存了它,你可以运行Java程序。右键单击Java文件,然后选择“Run As”->“Java Application”。如果一切顺利,你的Java程序将在控制台中输出结果。 6. 调试Java程序 如果你的Java程序出现了错误或不按预期运行,你可以使用Eclipse的调试器来调试它。在Eclipse的编辑器中,你可以设置断点并启动调试器。当程序执行到断点时,调试器会暂停程序并允许你检查变量、运行代码等。 7. 导入外部JAR包 有时,你可能需要使用外部JAR包来完成你的Java项目。在Eclipse中,你可以简单地将外部JAR包导入到你的项目中。右键单击Java项目,然后选择“Build Path”->“Configure Build Path”。在“Libraries”选项卡上,你可以添加外部JAR包。 总结 在本文中,我们介绍了如何使用Eclipse进行Java开发。我们学习了如何创建Java项目、创建Java类、编写Java代码、运行Java程序、调试Java程序以及导入外部JAR包。Eclipse具有强大的功能,可以大大提高Java开发的效率。
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