Matlab下的整数规划(CVX)

CVX的免费版本并不支持整形规划，所以需要安装其他的优化工具，如，Gurobi，Mosek，Cplex等。好在CVX支持调用Gurobi，Mosek等工具，在matlab中，不改变原先的CVX算法，只需要改变优化工具就行，默认SDPT3

Toy Example

从data里面找出10个数字，使之求和最小

data = 1:1:n;
cvx_begin
     variable pp(n) binary
     minimize (data*pp)
     subject to
     sum(pp)==10
 cvx_end

直接运行得到错误

Error using cvx_sdpt3>solve (line 131)
SDTP3 does not support integer variables.

安装Gurobi，Mosek

安装Gurobi，Mosek比较简单，首先到CVX官网下载带有Gurobi，Mosek的CVX版本。
如果要使用Gurobi，Mosek，需要申请三个许可证（CVX，Gurobi，Mosek）分别到相应的官网申请就可以。如果是学校里的人员，只要有教育网的邮箱可以很快就申请到，本人用了一两个小时就全部申请完了。具体可以看参考中的网址,很详细。
安装中遇到一个小问题，Gurobi安装完后就是识别不到。以下是cvx_setup中看到的信息

Gurobi unknown {cvx}\gurobi\w64
A valid CVX Professional license key was found, but not a Gurobi license key. *Both* keys are needed to use Gurobi.Saving updated preferences...done.

许可已经注册过而且提示成功。解决办法到cvx-w64\gurobi\w64目录下执行grbgetkey.exe，输入申请到的gurobi序列号，重新运行cvx_setup +CVX license文件，终于正常了

4 solvers initialized (* = default):
Gurobi 7.52 {cvx}\gurobi\w64
Mosek 8.0.0.60 {cvx}\mosek\w64
* SDPT3 4.0 {cvx}\sdpt3
SeDuMi 1.34 {cvx}\sedumi
1 solver skipped:
GLPK
Could not find a GLPK installation.

个人觉得Gurobi，Mosek有一个就行了，够用

测试

参考

https://blog.csdn.net/u012705410/article/details/78196927?utm_medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.nonecase&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.nonecase