三大抽样分布

三大抽样分布一般是指卡方分布（分布）、 分布和  分布，是来自正态总体的三个常用的分布。（抽样分布就是统计量的分布，其特点是不包含未知参数且尽可能多的概括了样本信息。）我们常说的卡方检验、t检验和F检验就跟这三个分布有关。

1、分布

1.1 分布定义

设随机变量 X 是自由度为 n 的 随机变量, 则其概率密度函数为

（其中表示的是一个gamma函数）

1.2 分布的图像

卡方分布的概率密度曲线如下(自由度为20)：

不同参数的卡方分布：

1.3 分布的性质

2.   分布

• 说起t分布，首先要提一句u分布，正态分布（normal distribution）是许多统计方法的理论基础。正态分布的两个参数μ和σ决定了正态分布的位置和形态。为了应用方便，常将一般的正态变量X通过u变换[(X-μ)/σ]转化成标准正态变量u，以使原来各种形态的正态分布都转换为μ=0，σ=1的标准正态分布（standard normaldistribution）,亦称u分布。根据中心极限定理，通过抽样模拟试验表明，在正态分布总体中以固定 n 抽取若干个样本时，样本均数的分布仍服从正态分布，即N（μ，σ）。所以，对样本均数的分布进行u变换，也可变换为标准正态分布N (0,1)。
• 由于在实际工作中，往往σ(总体方差)是未知的，常用s（样本方差）作为σ的估计值，为了与u变换区别，称为t变换，统计量t 值的分布称为t分布。
   

2.1  分布定义

设随机变量 T ∼ , 则其密度函数为

 

2.2  分布图像

t 分布的概率密度曲线如下(自由度为20)：

不同参数的 t 分布：

2.3  分布的性质

3.   分布

3.1   分布定义

若随机变量 Z ∼, 则其密度函数为 

3.2   分布的图像

F 分布的概率密度曲线如下(自由度为20)：

不同参数的 F 分布：

3.3   分布的性质