作者丨苏剑林
单位丨广州火焰信息科技有限公司
研究方向丨NLP，神经网络
个人主页丨kexue.fm
在这个系列中，我们尝试从能量的视角理解 GAN。我们会发现这个视角如此美妙和直观，甚至让人拍案叫绝。
上一篇文章里，我们给出了一个直白而用力的能量图景，这个图景可以让我们轻松理解 GAN 的很多内容，换句话说，通俗的解释已经能让我们完成大部分的理解了，并且把最终的结论都已经写了出来。
在这篇文章中，我们继续从能量的视角理解 GAN，这一次，我们争取把前面简单直白的描述，用相对严密的数学语言推导一遍。
跟第一篇文章一样，对于笔者来说，这个推导过程依然直接受启发于 Bengio 团队的新作 Maximum Entropy Generators for Energy-Based Models。
原作者的开源实现：
https://github.com/ritheshkumar95/energy_based_generative_models
本文的大致内容如下：
1. 推导了能量分布下的正负相对抗的更新公式；
2. 比较了理论分析与实验采样的区别，而将两者结合便得到了 GAN 框架；
3. 导出了生成器的补充 loss，理论上可以防止 mode collapse；
4. 简单提及了基于能量函数的 MCMC 采样。
数学视角的能量
在这部分中，我们先来简单引入能量模型，并且推导了能量模型理论上的更新公式，指出它具有正相、负相对抗的特点。
能量分布模型
首先，我们有一批数据 x1, x2, … , xn∼p(x)，我们希望用一个概率模型去拟合它，我们选取的模型为：
其中 Uθ 是带参数 θ 的未定函数，我们称为“能量函数”，而 Zθ 是归一化因子（配分函数）。
这样的分布可以称为“能量分布”，在物理中也被称为“玻尔兹曼分布”。
至于为什么选择这样的能量分布，解释有很多，既可以说是从物理角度受到启发，也可以说是从最大熵原理中受到启发，甚至你也可以简单地认为只是因为这种分布相对容易处理而已。但不可否认，这种分布很常见、很实用，我们用得非常多的 softmax 激活，其实也就是假设了这种分布。
现在的困难是如何求出参数 θ 来，而困难的来源则是配分函数 (2) 通常难以显式地计算出来。当然，尽管实际计算存在困难，但不妨碍我们继续把推导进行下去。
正负相的对抗
为了求出参数 θ ，我们先定义对数似然函数：
我们希望它越大越好，也就是希望下式越小越好：
为此，我们对 Lθ 使用梯度下降。我们有：
所以：
这意味着梯度下降的更新公式是：
注意到式 (6) 的特点，它是
分别在真实分布下和拟合分布下的均值之差，这就是机器学习中著名的“正相”和“负相”的分解，式 (6) 体现了正负相之间的对抗，也有人将其对应为我们做梦的过程。
扬长避短 ⇒ GAN
在这部分中，我们表明“容易分析”与“容易采样”是很难兼容的，容易理论分析的模型，在实验上难以采样计算，而容易采样计算的模型，难以进行简明的理论推导。而试图将两者的优点结合起来，就得到了 GAN 模型。
理论分析与实验采样
事实上，式 (6) 和式 (7) 表明我们开始假设的能量分布模型的理论分析并不困难，但是落实到实验中，我们发现必须要完成从 qθ 中采样：
。也就是说，给定一个具体的
，我们要想办法从
中采样出一批 x 出来。
然而，就目前而言，我们对从中采样并没有任何经验。对于我们来说，方便采样的是如下的过程：
这里的 q(z) 代表着标准正态分布。也就是说，我们可以从标准正态分布中采样出一个 z 出来，然后通过固定的模型 Gφ 变换为我们想要的 x。这意味着这种分布的理论表达式是：
问题是，如果用 qφ(x) 代替原来的 qθ(x)，那么采样是方便了，但是类似的理论推导就困难了，换句话说，我们根本推导不出类似 (7) 的结果来。
GAN诞生记
那么，一个异想天开的念头是：能不能把两者结合起来，在各自擅长的地方发挥各自的优势？
式 (7) 中的不是难以实现吗，那我只把这部分用
代替好了：
也就是：
现在采样是方便了，但前提是 qφ(x) 跟 qθ(x) 足够接近才行呀（因为 qθ(x) 才是标准的、正确的），所以，我们用 KL 散度来度量两者的差异：
式 (11) 有效的前提是 qφ(x) 跟 qθ(x) 足够接近，也就是上式足够小，而对于固定的 qθ(x)，Zθ 是一个常数，所以 φ 的优化目标是：
这里
代表 qφ(x) 的熵。−Hφ(X) 希望熵越大越好，这意味着多样性；
希望图片势能越小越好，这意味着真实性。
另外一方面，注意到式 (11) 实际上是目标的梯度下降公式。
所以我们发现，整个过程实际上就是 (14) 和 (13) 的交替梯度下降。而正如第一篇所说的，θ 的这个目标可能带来数值不稳定性，基于第一篇所说的理由，真样本应该在极小值点附近，所以我们可以把梯度惩罚项补充进 (14)，得到最终的流程是：
这便是基于梯度惩罚的 GAN 模型，我们在能量视角下的GAN模型（一）中已经把它“头脑风暴”出来了，而现在我们从能量模型的数学分析中把它推导出来了。
所以说，GAN 实际上就是能量模型和采样模型各自扬长避短的结果。
直击H(X)！
现在，距离完整地实现整个模型，就差 Hφ(X) 了。我们已经说过：
代表 qφ(x) 的熵，而 qφ(x) 的理论表达式是 (9)，积分难以计算，所以 Hφ(X) 也难以计算。
打破这一困境的思路是将熵转化为互信息，然后转化为互信息的估计，其估计方式有两种：通过 f 散度的方式（理论上精确）估计，或者通过信息下界的方式估计。
最大熵与互信息
首先，我们可以利用 x=Gφ(z) 这一点： x=Gφ(z) 意味着条件概率 qφ(x|z)=δ(x−G(z))，即一个确定性的模型，也可以理解为均值为 G(z) 、方差为 0 的高斯分布 N(x;Gφ(z),0)。
然后我们去考虑互信息 I(X,Z)：
现在我们找出了 Iφ(X,Z) 和 Hφ(X) 的关系，它们的差是：
事实上 Hφ(X|Z) 称为“条件熵”。
如果我们处理的是离散型分布，那么因为 x=Gφ(z) 是确定性的，所以 qφ(x|z)≡1，那么 Hφ(X|Z) 为 0，即 Iφ(X,Z)=Hφ(X)。
如果是连续型分布，前面说了可以理解为方差为 0 的高斯分布 N(x;Gφ(z),0)，我们可以先考虑常数方差的情况
，计算发现
是一个常数，然后 σ→0，不过发现结果是无穷大。无穷大原则上是不能计算的，但事实上方差也不需要等于 0，只要足够小，肉眼难以分辨即可。
所以，总的来说我们可以确定互信息 Iφ(X,Z) 与熵 Hφ(X) 只相差一个无关紧要的常数，所以在式 (15 )中，可以将 Hφ(X) 替换为 Iφ(X,Z)：
现在我们要最小化 −Iφ(X,Z) ，也就是最大化互信息 Iφ(X,Z)。直观上这也不难理解，因为这一项是用来防止 mode callopse 的，而如果一旦 mode callopse，那么几乎任意的 z 都生成同一个 x，X,Z 的互信息一定不会大。
但是将目标从 Hφ(X) 改为 Iφ(X,Z) ，看起来只是形式上的转换，似乎依然还没有解决问题。但很幸运的是，我们已经做过最大化互信息的研究了，方法在深度学习的互信息：无监督提取特征的“互信息本质”一节，也就是说，直接估算互信息已经有解决方案了，读者直接看那篇文章即可，不再重复论述。
互信息与信息下界
如果不需要精确估计互信息，那么可以使用 InfoGAN 中的思路，得到互信息的一个下界，然后去优化这个下界。
从互信息定义出发：
记 qφ(z|x)=qφ(x|z)q(z)/qφ(x)，这代表精确的后验分布；然后对于任意近似的后验分布 p(z|x)，我们有：
也就是说，互信息大于等于∬qφ(x|z)q(z)logp(z|x) 加上一个常数。如果最大化互信息，可以考虑最大化这个下界。由于 p(z|x) 是任意的，可以简单假设
，其中 E(x) 是一个带参数的编码器，代入计算并省去多余的常数，可以发现相当于在生成器加入一项 loss：
所以，基于 InfoGAN 的信息下界思路，式 (15) 变为：
到这里，我们已经从两个角度完成了 Hφ(X) 的处理，从而完成了整个 GAN 和能量模型的推导。
MCMC提升效果
回顾开头，我们是从能量分布出发推导出了 GAN 模型，而能量函数 U(x) 也就是 GAN 模型中的判别器。既然 U(x) 具有能量函数的含义，那么训练完成后，我们可以利用能量函数的特性做更多有价值的事情，例如引入 MCMC 来提升效果。
MCMC的简介
其实对于 MCMC，我只是略懂它的含义，并不懂它的方法和精髓，所谓“简介”，仅仅是对其概念做一些基本的介绍。MCMC 是“马尔科夫链蒙特卡洛方法（Markov Chain Monte Carlo）”，在我的理解里，它大概是这么个东西：我们难以直接从某个给定的分布 q(x) 中采样出样本来，但是我们可以构造如下的随机过程：
其中 α 是一个便于实现的随机过程，比如从二元分布、正态分布采样等。这样一来，从某个 x0 出发，得到的序列 {x1,x2,…,xn,…} 是随机的。
如果进一步能证明式 (24) 的静态分布正好是 q(x)，那么就意味着序列 {x1,x2,…,xn,…} 正是从 q(x )中采样出来的一批样本，这样就实现了从 q(x) 中采样了，只不过采样的结果经过了一定的顺序排列。
Langevin方程
式 (24) 的一个特例是 Langevin 方程：
它也称为随机微分方程，当 ε→0 时，它的静态分布正好是能量分布：
也就是说，给定能量函数 U(x) 后，我们可以通过式 (25) 实现从能量分布中采样，这就是能量分布的 MCMC 采样的原始思想。
当然，直接从能量函数和式 (25) 中采样 x 可能不大现实，因为 x 维度（常见的情景下，x 代表图片）过大，可控性难以保证。另一方面，式 (25) 最后一项是高斯噪声，所以只要 ε≠0，那么结果必然是有噪声的，图片真实性也难以保证。
一个有趣的转化是：我们可以不直接考虑 x 的 MCMC 采样，而考虑 z 的采样。因为在前面的模型中，我们最后既得到了能量函数 Uθ(x)，也得到了生成模型 Gφ(z)，这意味着 z 的能量函数为：
有了 z 的能量函数，我们可以通过式 (25) 实现 z 的 MCMC 采样：
这样刚才说的问题全部都没有了，因为 z 的维度一般比 x 小得多，而且也不用担心 ε≠0 带来噪声，因为 z 本来就是噪声。
更好的截断技巧
到这里，如果头脑还没有混乱的读者也许会回过神来： z 的分布不就是标准的正态分布吗？采样起来不是很容易吗？为啥还要折腾一套 MCMC 采样？
理想情况下，z 的能量函数 Uθ(Gφ(z)) 所对应的能量分布：
确实应该就是我们原始传递给它的标准正态分布 q(z)。但事实上，理想和现实总有些差距的，当我们用标准正态分布去训练好一个生成模型后，最后能产生真实的样本的噪声往往会更窄一些，这就需要一些截断技巧，或者说筛选技巧。
比如，基于flow的生成模型在训练完成后，往往使用“退火”技巧，也就是在生成时将噪声的方差设置小一些，这样能生成一些更稳妥的样本，可以参考细水长flow之NICE：流模型的基本概念与实现。而去年发布的 BigGAN，也讨论了 GAN 中对噪声的截断技巧。
如果我们相信我们的模型，相信能量函数 Uθ(x) 和生成模型 Gφ(z) 都是有价值的，那么我们有理由相信
会是一个比标准正态分布更好的 z 的分布（能生成更真实的 x 的 z 的分布，因为它将 Gφ(z) 也纳入了分布的定义中），所以从采样会优于从 q(z) 采样，也就是说 MCMC 采样 (28) 能够提升采样后的生成质量，原论文已经验证了这一点。我们可以将它理解为一种更好的截断技巧。
更高效的MALA
采样过程 (28) 其实依然会比较低效，原论文事实上用的是改进版本，称为 MALA（Metropolis-adjusted Langevin algorithm），它在 (28) 的基础上进一步引入了一个筛选过程：
这里：
也就是说以概率 γ 接受
，以 1−γ 的概率保持不变。按照维基百科上的说法，这样的改进能够让采样过程更有机会采样到高概率的样本，这也就意味着能生成更多的真实样本（笔者并不是很懂这一套理论，所以，只能照搬了）。
有力的能量视角
又是一篇公式长文，总算把能量分布下的 GAN 的数学推导捋清楚了，GAN 是调和“理论分析”与“实验采样”矛盾的产物。总的来说，笔者觉得整个推导过程还是颇具启发性的，也能让我们明白 GAN 的关键之处和问题所在。
能量视角是一个偏向数学物理的视角，一旦能将机器学习和数学物理联系起来，还将可以很直接地从数学物理处获得启发，甚至使得对应的机器学习不再“黑箱”，这样的视角往往让人陶醉，给人一种有力的感觉。
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