方差，协方差，相关系数，协方差矩阵总结及python示例

最新推荐文章于 2024-08-22 10:35:16 发布
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本文详细介绍了方差、协方差、相关系数以及协方差矩阵的概念，包括它们的数学定义、含义及Python实现示例。方差衡量随机变量偏离期望的程度，协方差表示两个随机变量的同向或反向变化，相关系数是标准化后的协方差，消除了量纲影响并反映变量间的相关性。协方差矩阵则用于描述多维情况下的变量间关系。
摘要由CSDN通过智能技术生成

方差

  • 方差用来度量随机变量 X 与其数学期望 E(X) 的偏离程度。
  • 随机变量 X 的离差 X-E(X) 的平方的数学期望叫做方差，公式为：  D(X)=E[(X−EX)2]

  方差总是一个非负数，当随机变量的可能值集中在数学期望的附近时，方差较小；反之方差较大。所以由方差的大小可以推断随机变量分布的分散程度。
  python代码举例：

import numpy as np
X = np.array([1,2,3])
print(np.var(X))
#0.666666666667

协方差

  • 协方差用来刻画两个随机变量 X , Y 的相关性
  • 公式为 : Cov(X,Y)=E[(X−
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