个人车贷违约风险影响因素建模与预测模型【Borderline算法】

一、核心思路

目前针对汽车消费信贷风险的分析更多是定性的而非定量的，常用的分析方法是传统统计分析，而使用大数据分析方法的较少。
需要意识到，我国的汽车金融业务起步相对较晚，因此现有的研究无论在理论方面还是实践方面都存在不足。尽管存在较多与汽车金融服务和风控管理相关的理论研究，但对于识别导致违约的汽车消费信贷风险因素以及预测违约的研究相对较少，主要表现为以下几个方面的缺点：
缺乏建立完整的分析体系，对于风险的预测和控制能力不足，难以做到全面、准确的风险识别和评估。现有的研究更多地是从整体大风险角度出发，提出了一些关于风险的概念和理论框架，然而，对于具体的风险因素分析，现有的研究相对较少，对于不同风险因素的贡献和影响程度缺乏深入的研究。在建立汽车消费评估模型时，主要是在各个模型间横向进行比较，模型改进方面的研究较少，模型的研究程度不深。
本文将机器学习算法分成两类，分别是单一学习算法和集成学习算法，比较不同类别机器学习方法在汽车消费信贷风险评估的分类效果，并用一系列的评价指标进行评估。从数据和算法两个方向来处理不平衡数据是学界和业界常用的方法。在数据层面，主要采用采样操作来调整不同类别之间的样本数量比例，从而使得分类器更能平衡地处理不同类别之间的样本。在算法层面，有学者提出基于集成学习的方法可解决不平衡分类问题，将多个基分类器组合起来，提高分类器性能。本文参考了上述思路，运用不同的采样方法对模型进行改进，使其在分类效果和精度上更加优越，然后纵向比较模型的改进效果。 

二、算法与仿真

汽车金融行业的大数据领域分为 U 域、B 域和 M 域三部分。U 域代表用户域，包含用户性别、年龄、职业、学历等在内的用户基本信息数据。B 域是指业务域，主要包括用户车辆贷款的业务数据，比如车辆金融产品信息、用户贷款等信息。M 域又称管理域，包含对客户债偿能力、信用评级、违约情况等相关用户基本信息。本文研究内容主要是汽车金融行业关于用户域、业务域和管理域层面的应用。 
本文所用到的数据来源于国内某汽车金融公司车贷用户的 15 万条 59 个变量的样本数据，该批用户的还款日期截止到 2022年 12 月 31 日。根据对汽车金融行业大数据的理解，将本研究所用到的解释变量划分成六个维度，包含客户基本信息解释变量、区位解释变量、贷款信息解释变量、客户财力信息解释变量、信用信息解释变量以及其他信息解释变量，部分字段信息如表 

在本研究中，area_id 这一变量为分类型变量，然而，机器学习算法需要使用数字型变量来进行训练和预测。因此，我们需要对原始数据进行转换，以便符合机器学习算法的要求。具体而言，我们可以通过编码或映射的方式将分类型变量转换成数字型变量。这样做的目的是为了让数据能够被机器学习算法正确地处理和分析，从而得出准确的结果。在对 area_id 变量进行数据转换时，考虑到频次与重要性一般成正比例关系，统计每个 area_id 的出现频数，按每个变量值按照频数进行降序操作，出现频率越高的 area_id 次序排名越靠前。这一过程与实际情况相符，比如发展越好的城市用户的消费水平更高，对生活质量有更高的要求，更倾向于通过车贷来购车，转换后的数值更小，代表该城市的消费水平更高。

博主简介：本人擅长数据处理、建模仿真、程序设计、论文写作与指导，项目与课题经验交流。