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2022年最新资金费率套利策略
2021年大牛市,相信很多资深玩家通过资金费率套利稳稳的赚了一笔。当时几乎所有币的永续合约资金费率长期是正的,套利流程也简单,买入现货,永续合约那边等量做空,然后坐收每天三笔的资金费,大牛期间,其年化收益率可达到50%左右。2022年过后,套利机会明显减少,资金费率时正时负,有可能如下图:但也不是说完全没有机会,如下:huobi和okx,ZIL资金费率,相差0.09%左右,假如在huobi做多,okx做空,那么理论收益是0.045%,一天三次就是0.135%,年化 0.135*3原创 2022-03-29 18:00:50 · 2755 阅读 · 1 评论 -
talib计算指标
一、 Talib注:每部分结尾都有该部分所有指标整理1.1 Overlap Studies(重叠指标)1.1.1 移动平均线移动平均线是技术分析理论中应用最普遍的指标之一,主要用于确认、跟踪和判断趋势,提示买入和卖出信号,在单边市场行情中可以较好的把握市场机会和规避风险。但是,移动平均线一般要与其他的技术指标或基本面相结合来使用,特别是当市场处于盘整行情时,其买入卖出信号会频繁出现,容易失真。通用函数名:MA代码:ta.MA(close,timeperiod=30..原创 2021-11-12 10:03:33 · 5610 阅读 · 0 评论 -
币安资金费率套利详细流程
好久没更新了,今天来聊一聊稳定套利类型的策略:资金费率套利。什么是资金费永续合约是数字货币市场特有的一类期货,它是永远不会到期交割的期货。而资金费是跟随永续合约产生的特有的名词。 因为永续合约没有到期或交割,所以需要通过“资金费用机制”来让合约价格锚定现货价格。永续合约每8小时为一期,每期结束时进行结算,永续合约每天结算3期(次)。即00:00-8:00为一期,结算时间为8:00;8:00-16:00为一期,结算时间为16:00;16:00-次日00:00为一期,结算时间为00:00。以上时转载 2021-11-11 14:56:14 · 262 阅读 · 0 评论 -
计算BOLL指标布林轨道角度,均线角度
BOLL很容易计算,但有时候会考虑到布林上下轨的角度问题。话不多说,直接上主代码。def BOLL(klinedata, N=20, K=2): dataframe = dict({'time': [i["time_str"] for i in klinedata], "open": [i["open"] for i in klinedata], "close": [i["close"] for i in原创 2021-09-28 10:13:12 · 1600 阅读 · 0 评论 -
数字货币搬砖之路(第一次踩坑)
最近一直在研究数字货币量化策略,继多平台对冲套利,网格高频交易策略开发完之后,想起多年前前人屡试不爽的手动搬砖策略,不知道在当前行情还能不能行的通,于是写了程序测试下。然后,我想说的是----“前人搬砖,后人踩坑。”首先用程序调用6大交易所的api接口,获取各交易对实时成交价,然后进行对比。如下第二张截图:看前三个交易对,价差都比较大,但打开交易所后发现,zb的深度不够,交易量极少...原创 2019-06-21 16:25:32 · 12973 阅读 · 1 评论