2022年最新资金费率套利策略

2021年大牛市，相信很多资深玩家通过资金费率套利稳稳的赚了一笔。

当时几乎所有币的永续合约资金费率长期是正的，套利流程也简单，买入现货，永续合约那边等量做空，然后坐收每天三笔的资金费，大牛期间，其年化收益率可达到50%左右。

2022年过后，套利机会明显减少，资金费率时正时负，有可能如下图：

但也不是说完全没有机会，如下：

huobi和okx，ZIL资金费率，相差0.09%左右，假如在huobi做多，okx做空，那么理论收益是0.045%，一天三次就是0.135%，年化 0.135*365=49.275%。

当然，这只是理论收益，没有考虑到手续费和价差，还有资金费率差值也不会一直持续下去。

如果用程序来做，除掉手续费和价差浮动导致的亏损，年化20%-30%问题不大，基本上是无风险套利，低杠杆，控制两边的仓位风险就行。

贴上部分回测结果：

 量化交流：chenxiao_17301（备注CSDN）