如何使用C++实现你的量化交易策略

最新推荐文章于 2024-04-28 05:00:00 发布
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原 如何使用C++实现你的量化交易策略

编者按语：本文通过基于掘金量化交易平台支持C++编程语言的金融量化模型开发，介绍使用C++语言实现您的量化交易策略模型。

一、C++  SDK 文档指引

1.快速新建策略

◆打开终端后，登陆掘金账号点击研究策略，新建策略

或者点击右上角新建策略

◆新建一个典型默认账号交易策略

新建C++的默认账号交易策略

 

2、编译策略

◆打开新建策略文件目录

策略文件目录内容可以拷贝到本地其他盘符也可以进行编译生成

◆策略文件说明：

gmskd： sdk目录

Stretegy：策略源码目录

readme.txt 说明文件

◆打开工程文件 sln 文件

需要用visual studio打开工程文件

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C++：实现量化QuantLib::Array测试实例
希望我的博客，能帮上你解决学习中工作中所遇到的问题
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量化交易领域，C++ vs. Python，你的最佳选择是什么？
qq_41314882的博客
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如果你对量化交易感兴趣，那么你一定会面临一个问题：到底应该用哪种编程语言来实现你的策略呢？你可能听说过C++和Python是两种很流行的选择，但是它们各有什么优缺点呢？哪一种更适合你的需求呢？今天，强哥就来一起探讨一下这个话题。
量化交易之C++篇 - 在C++中调用C语言方法
04-17 963
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利用Python编写量化炒股策略（一）
最新发布
Liu_Bruce的博客
04-28 2037
Python量化炒股策略是一系列量化规则的集合，包括量化进场和量化出场的条件，以及量化的资金管理和风险控制等。
量化交易究竟用Python还是C++？你的选择是什么？
Saki_Python的博客
10-20 215
如果你对量化交易感兴趣，那么你一定会面临一个问题：到底应该用哪种编程语言来实现你的策略呢？你可能听说过C++和Python是两种很流行的选择，但是它们各有什么优缺点呢？哪一种更适合你的需求呢？今天，就来一起探讨一下这个话题。在量化交易中，编程语言的选择并不是一件小事。它会影响到你的策略的性能、稳定性、维护成本等方面。不同的编程语言有不同的特点和适用场景，所以并没有一种"最好的"编程语言来进行量化交易，而是需要根据你的具体情况来选择。
量化交易之C++篇 - 多线程（future、share_future）
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#include <iostream> #include <map> #include <utility> #include <list> #include <future> #include <thread> using namespace std; void threadIdTest() { // 获取当前线程id std::thread::id threadId = std::this_thread::get_id(.
C++在量化交易方面的应用
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C++连接CTP接口实现简单量化交易（行情、交易、k线、策略）
09-14
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量化金融完整C++代码
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本资源"量化金融完整C++代码"提供了一个全面的框架，涵盖了客户端、数据库交互以及风险控制等多个关键模块，这对于理解和实践量化投资策略具有重要价值。 1. **C++基础** C++是一种静态类型的、编译式的、通用的、...
基于C++/Python的开源量化交易研究框架
11-15
通过学习和使用hikyuu，投资者不仅可以深入了解量化交易的原理，还能快速实现自己的交易策略，从而在金融市场中占据先机。对于希望进入或深入量化交易领域的个人和机构，hikyuu无疑是一个值得探索和实践的优秀平台。
高频量化交易系统c++
01-16
灵活配置交易目标； 对交易逻辑进行高层次抽象，将策略开发者从交易接口的底层细节中解脱出来； 可自定义C++变量的“探针”，通过“探针”可以在盘中实时可视化任何变量的走势； 策略可以将当前运行状态保存到磁盘，方便进行系统迁移； 策略可以自定义“人工干预动作”,在线上策略运行过程中，可人工向策略发送一些预定义的信号； 同一交易服务器上的不同策略之间可以互相通信； 优雅的框架，定义了大量的宏，是的策略的代码简洁易懂；
量化交易程序+数据+终极量化
10-05
量化交易程序+数据 终极量化 提供读取通达信lic文件的程序， 免费提供盘后逐笔全息数据 更多查看说明文档 更多查看说明文档
基于C++/Python的量化交易研究框架.rar
05-25
基于C++/Python的量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅受限于数据，如有数据也可用于期货等）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。 *组合灵活，分类构建策略资产库**对系统化交易方法进行了良好的抽象，包含了九大策略组件：市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库，并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时，可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。其主要功能模块如下： 目前项目包含了3个主要组成部分：基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库、基于Python的交互式工具。 - C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。 - Python库，提供了对C++库的包装，同时集成了talib库（如TA_SMA，对应talib.SMA），可以与numpy、pandas数据结构进行互相转换，为使用其他成熟的python数据分析工具提供了便利。 - 交互式探索工具，提供了K线、指标、系统信号等的基本绘图功能，用于对量化策略的探索和回测。 - **代码简洁，探索更便捷、自由** 同时支持面向对象和命令行编程范式。其中，命令行在进行策略探索时，代码简洁、探索更便捷、自由。 - **安全、自由、隐私，搭建自己的专属云量化平台** 结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器，可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上，随时随地的访问自己的云平台，即刻实现自己新的想法，如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具（如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。 - **数据存储方式可扩展** 目前支持本地HDF5格式、MySQL存储。默认使用HDF5，数据文件体积小、速度更快、备份更便利。
量化交易源码20220115.zip
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这份"量化交易源码20220115.zip"压缩包文件包含了用于实现量化交易策略的源代码，可能是Python、C++或Java等编程语言编写。下面我们将深入探讨量化交易及其相关知识点。 一、量化交易基础 1. **定义**：量化交易是...
基于c++的CTP量化交易开发笔记（四）：交易开发基础（1）
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交易核心对收到的交易序列报文做合法性检查，检查出错误的交易申请报文后就会返回给交易前置一个包含错误信息的报单响应报文，交易前置立即将该报文信息转发给交易终端。流程跟行情订阅一样的，但是登录前需要进行客户端认证，认证通过以后才能请求登录，在期货公司结算平台可以配置的身份认证功能，期货公司可以选择关闭身份认证功能，则客户端就不用进行身份认证。2，交易核心返回给交易前置的响应报文是正确的，交易前置立即以私有模式返回对应报单的报单回报到交易终端（图中前置机到交易终端 8）。如保证金，手续费，持仓盈利，可用资金等。
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C++语言CTP期货交易系统开发
08-09
★ 小白从零上手，入门到精通★ 手把手教你，掌握C++语言开发基于CTP api的期货交易系统★ 课程教授的CTP交易系统支持实盘交易，并且能够根据不同的策略实现个性化修改与功能定制 ★ 主讲老师先后就职于大型券商资产管理部、头部金融互联网公司，担任量化投资研究经理。拥有10年以上的量化投资实战经验，运用量化投资的方法，开发量化投资交易系统，入市至今获得50倍以上的累积利润★ 配套社群、助教，全程答疑
c++实现量化交易系统
05-25
实现量化交易系统需要掌握以下几个方面的知识： 1. C++编程语言：量化交易系统需要高效的处理数据并进行决策，C++作为一种高效的编程语言，可以帮助我们实现这一目标。 2. 数学与统计学知识：量化交易离不开各种算法和模型，例如时间序列分析、回归分析、机器学习等，需要有一定的数学和统计学基础。 3. 金融市场知识：要实现量化交易系统，需要对金融市场有一定的了解，包括股票、期货、外汇等各种市场的基本知识以及相关法规。 4. 数据处理与存储技术：量化交易系统需要处理大量的数据，需要掌握数据处理与存储技术，包括数据清洗、数据分析、数据库等。 在掌握以上基础知识的基础上，可以考虑以下实现步骤： 1. 数据获取：获取金融市场的实时数据，包括股票、期货、外汇等各种市场的行情数据。 2. 数据处理：对获取的数据进行清洗、分析和处理，生成可供决策的数据。 3. 策略开发：基于所学的算法和模型，开发量化交易策略，可以使用C++编写相关代码。 4. 回测测试：使用历史数据对所开发的交易策略进行回测测试，评估策略的效果和性能。 5. 交易执行：将策略部署到实际交易系统中，并实时监控和执行交易操作。 需要注意的是，量化交易系统是一个复杂的系统，需要不断学习和优化，才能取得更好的效果。

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