策略研究合竞价选股（源）

原 【策略研究】集合竞价选股（附源码）

什么是集合竞价？有什么用途？

​ 所谓集合竞价就是在当天还没有开盘之前，你可根据前一天的收盘价和对当日股市的预测来输入股票价格，在集合竞价时间里输入计算机主机的所有下单，按照价格优先和时间优先的原则计算出最大成交量的价格，这个价格就会是集合竞价的成交价格，而这个过程被称为集合竞价。

​ 每天开盘价在技术分析上具有重要的意义，目前世界各国股市市场均采用集合竞价的方式来确定开盘价，因为这样可以在一定程度上防止人为操纵现象。

策略实现（基于掘金量化平台）

策略思想

• 获取沪深300的成份股数据，并统计其30天内开盘价大于前收盘价的天数，并在该天数大于阈值18的时候加入股票池。

• 对不在股票池的股票平仓，并等权配置股票池的标的股票，每次交易间隔1个月。

策略主要步骤实现

获取当前交易日日期

now = context.now = context.now

​ 直接调用context.now函数，返回“datetime.datetime”格式

获取上一交易日日期

last_day = get_previous_trading_date(exchange='SHSE', date=now) = get_previous_trading_date(exchange='SHSE', date=now)

​ 获取上一交易日可调用get_previous_trading_date函数，返回值为字符串格式：

• exchang需要设置交易市场代码。

• date需要设置指定日期。

获取当天有交易的股票

    not_suspended_info = get_history_instruments(symbols='SHSE.000300', start_date=now, end_date=now)
    not_suspended_symbols = [item['symbol'] for item in not_suspended_info if not item['is_suspended']]not_suspended_info = get_history_instruments(symbols='SHSE.000300', start_date=now, end_date=now)
    not_suspended_symbols = [item['symbol'] for item in not_suspended_info if not item['is_suspended']]

​ 获取当天有交易的股票，即非停牌的股票，首先需获取停牌信息，这里需调用get_history_instruments函数，返回值类型为list[dict]，之后就是将所提取的“字典”转换为”list“：

• symbols需要设置订阅的标的代码。

• start_date和end_date需设置获取成分股的开始与结束日期，这里需要调成上一交易日以获取上一交易日的成分股信息。

固定月初调仓

schedule(schedule_func=algo, date_rule='1m', time_rule='09:40:00')(schedule_func=algo, date_rule='1m', time_rule='09:40:00')

​ 固定时间调仓可使用schedule函数进行定时任务配置：

• schedule_func为调用的策略函数的名称。

• date_rule可设为1m（一月）。

• time_rule为开仓日的开仓时间，这里设为每月第一个交易日的09:40:00。

获取沪深300成分股

stock300 = get_history_constituents(index='SHSE.000300', start_date=last_day,end_date=last_day)[0]['constituents'].keys() = get_history_constituents(index='SHSE.000300', start_date=last_day,end_date=last_