![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756925.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
量化交易
文章平均质量分 83
cndrip
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
【量化交易笔记】13.实盘交易策略制定与实施
以股票的截面数据与收益率进行机器学习建模,验证不用机器学习的验证结果,而是用交易回测作为标准。用实际的量化交易框架,讲解了具体策略的制定和实施的过程。原创 2023-12-24 19:37:39 · 1260 阅读 · 2 评论 -
【量化交易笔记】12.海龟交易策略
海龟交易法则利用唐奇安通道的突破点作为买卖信号指导交易,简单而言唐奇安通道是由一条上轨线、中线和下线组成,上轨线由N1日内最高价构成,下轨线由N2日内最低价计算,当价格冲破上轨是可能的买入信号,反之,冲破下轨时是可能的卖出信号。原始的海龟交易采用唐奇安通道来追踪趋势,在趋势比较明显的行情表现不错,但是在震荡的行情中效果不佳,当然这是所有趋势型策略的通病。信息比率越大,说明该策略单位跟踪误差所获得的超额收益越高,因此,信息比率较大的策略的表现要优于信息比率较小的策略。原创 2023-10-24 21:01:07 · 1013 阅读 · 3 评论 -
【量化交易笔记】11.移动平均交易策略
上一节我们建立了最最简单的交易策略,尽管有了盈利,但实际操作上是不可行的。本节将运用移动平均指标,包括单一移动平均策略和双移动平均策略,来建立经典的移动平均策略。这几个策略都没有取得良好的效果,这是因为移动平均策略是适合趋势市场。这个震荡的市场效果不理想。以上回测,并没有加入交易费用,是不全面的。回测的图形不是很直观,没有看到收益情况,需要查表格最后才能看明白。回测应有收益曲线,基准曲线等回测一些相关参数,如α和β\alpha 和 \betaα和β,最大回测,年化收益等。原创 2023-10-22 23:15:11 · 360 阅读 · 0 评论 -
【量化交易笔记】10.建立最简单的交易策略
本文制定了,最最最简单的交易策略,并进行了回测,采用完整的代码,通俗易懂。从数据采集,数据处理,设定交易信息,实现交易,并进行回测,一个完整的过程。从而,使大家对交易策略有了一个整体的了解。原创 2023-10-20 19:49:17 · 351 阅读 · 0 评论 -
【量化交易笔记】9.量化投资理论及一般流程
本文从三个目前流行的量化投资中最重要的三大理论讲解投资的低层逻辑及相关公式,并讲述了什么是阿尔法( α)和贝塔(β)。并讨论了策略研究的一般流程。原创 2023-10-18 23:37:05 · 435 阅读 · 0 评论 -
【量化交易笔记】8.基于深度学习(LSTM)预测股票价格
前一章节,已作随机森林来预测股票价格,也是一种比较常见的方法,本章基于深度学习算法来处理时间序列,来预测股票未来的价格。LSTM是一种特殊类型的循环神经网络(RNN),在自然语言处理和时间序列数据分析等任务中取得了显著成果。LSTM通过处理序列数据中的长期依赖关系,能够更好地捕捉时间序列数据的特征和模式。这使得它成为预测股票价格这类时间相关数据的有力工具。关于LSTM 在之前的文章中也略作介绍。我们仍以上一章的数据,采用类似于上一章的处理方式进行处理。原创 2023-06-11 22:25:12 · 4744 阅读 · 13 评论 -
【量化交易笔记】7.基于随机森林预测股票价格
机器学习在量化交易主要有两方面的应用,第一就是用时间序列的日频数据来预测未来的股价,第二 用截面数据来预测收益,现在量化基因的因子都基于这个模型。接下来,我分别来说明,机器学习分成预测结果分成分类和回归。本章,就以随机森林来做未来某天的股价,是一种典型的回归分析方法,如果预测股价的涨跌就是分类问题。在这里有很多坑,我帮小伙伴一一填平。这里只是预测的方法,想应用到真实的预测,以此来作股票买卖,我在这里说,别,千万别,…。原创 2023-05-31 22:48:08 · 4683 阅读 · 17 评论 -
【量化交易笔记】6.布林带的实现
布林线(Bollinger Bands,BOLL)又称布林带,是约翰·布林(John Bollinger)提出的一种行情价格频带分轨,是根据统计学中的标准差原理,设计出来的一种非常实用的技术指标。布林线也建立在移动平均线之上,但包含最近的价格波动,使指标更能适应不同的市场条件。布林线通常可由上轨(压力线)、中轨(行情平衡线)和下轨(支撑线)三条轨道线组成,属于通道式指标或路径式指标[1]。股票的布林带指标是一种基于统计学的技术指标,用于衡量股票价格在一定时间内的波动范围。原创 2023-05-16 22:04:42 · 837 阅读 · 0 评论 -
【量化交易笔记】5.SMA,EMA 和WMA区别
股票中的SMA,EMA和WMA是常用的技术分析指标。这些指标基于历史股价计算得出,可以帮助投资者了解股票的趋势,为决策提供依据。虽然它们都是平均值算法,但它们之间还是有一些区别的。原创 2023-05-01 21:58:42 · 4760 阅读 · 1 评论 -
【量化交易笔记】4.移动平均值的实现
本部分讲解移动平均MA原理,实现,并通过K 线图中的各类均线,如 5日均线(周),10日均线(半月),20日均线(月),250日均线(年)。在肌市多头排列,空头排列这些专业名称,我在以后讲解都需要用到移动平均值。原创 2023-03-09 20:37:37 · 1086 阅读 · 0 评论 -
【量化交易笔记】3.实现数据库保存数据
将下载的A股K线数据本地化,通过数据库方式进行保存。原创 2023-03-08 19:07:09 · 1010 阅读 · 0 评论 -
【量化交易笔记】2.数据本地化存储(CSV)
通过本地化的数据表形式保存数据,这样大大方便以后数据的操作。为了更高效的操作数据,下一节介绍数据库方式存放以上数据,基本的思路是一样的,只是存储方式不一样而已。原创 2023-03-07 19:51:25 · 1274 阅读 · 2 评论 -
【量化交易笔记】1.数据来源
三个平台均可以满足我们入门级需求,根据个人喜好进行选择,如后续想对基金,期货做量化研究,不建议使用 baostock;专栏仅仅是A股,因此就选择 baostock 工具进行研究。小伙伴们肯定不会仅仅研究一两支股票,如进行选股操作,因此需要下载大量的本地数据,所以这里有两种方式,一种下载保存为csv格式文件;另一种方式,用数据库的方式保存。下一节,我将带大家学习保存数据的两种方式。原创 2023-03-06 18:10:24 · 2620 阅读 · 9 评论 -
【量化交易笔记】0.开篇
有位小伙伴找我,说想学量化,我说欢迎一起学,我问他目的,他说“ 想炒股赚钱”,“那你会什么?”,“我会编程!”,其实有这两点就够了。其实量化是有门槛的,需要掌握一些基本的知识,如数学知识,金融知识,财务知识,同时也要具有一定的编程能力。本人作为一个编程爱好者,来学习量化,本人认为 “**有赚钱的动力和编程的能力**”。这一篇作为量化交易学习的开篇,计划从以下几方面来学习,如涉及到软件安装,不会做专门的解决,自己自行百度,但其中的坑也有相应的说明。会首重放在代码实现上,尽量用少的文字,附大量实例。原创 2023-03-05 09:55:57 · 220 阅读 · 0 评论