高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略

最新推荐文章于 2022-12-11 21:38:31 发布

csao204282

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文章标签：区块链

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高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略

注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票

很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？原因很简单，大家都在关心着当前的行情有没有大涨大落，正常情况下（用货币来买入交易物）没有人会害怕行情大涨，但是一旦出现了极端情况，行情一路大跌，很多人会血压升高，满面通红。

咱们书归正文，很多人都在寻找能提前预测大幅下跌的算法，但是真的很难。那么有没有一种可以不出现大起大落的行情，可以稳稳当当挣钱呢？答案是有的，这次我们就来聊聊“交易物对冲策略”（这个方法根本算不上什么算法）。

1. 前提条件

交易物对冲算法并不是在所有的交易市场都适用，其条件如下：

只适用于提供融资功能的交易市场（如数字币，贵金属等），用户可以借入交易物（不是货币）。
不适用于股票市场！
交易市场必须提供两种以上可以交易物，比如在一个数字币市场中，可以交易比特币和莱特币；一个贵金属交易所，可以交易白银和铜。
两种交易物之间的单价差要在50%以上。
最好能自动化完成交易，手动交易较为繁琐。

2. 策略描述

对于金融交易的行家来讲，对冲不是什么新鲜玩意儿，比如，很多网站都提供多不同比特币交易市场的报价，用户可以在一个市场低价买入，另一个市场高价卖出，这就是所谓的“搬砖”。这种市场间的“对冲”受到转账费用、网络延时等问题的影响，往往利润比较单薄。我们这里说的“交易物对冲”指的是在同一个市场中，不同种交易物之间的对冲。下面我们以比特币（BTC）和以太坊币（ETH）为例，进行策略说明，该策略的流程图如下：

第一步：融资

前提条件中，我们说过，两种交易物的单价减值需要在50%以上，我们选取的BTC和ETH正好满足这个条件。

这一步中的融资，指的是为单价较低的交易物进行借物操作（本例中是为ETH进行借币），不同的市场可以借的数量不一样，有的市场是5倍，有的是3倍。

第二步：绘制对冲行情线

注意，此步骤需要软件辅助，如果不怕麻烦，也可以使用Excel手动计算。

所谓的“对冲行情线”就是指每分钟“高单价交易物”的价格与“低单价交易物”的价格的比例曲线。同时，为了能够进行量化交易，需要添加该曲线的SMA（10）和SMA（120）曲线。其伪码如下：

//获取BTC K线

                            var klinebtc = GetCNBTC("btc", "1min", 1000);

                           

                            //获取ETH K线

                            var klineltc = CNBTC("eth", "1min", 1000);

                            List<TimeValuePair> bls = new List<TimeValuePair>();

                            for (int i = 0; i < klinebtc.Count; i++)

                            {

                                //计算每分钟中间价的比例

                                bls.Add(new TimeValuePair() { DateTime = klinebtc[i].Time, Value = klinebtc[i].Middle / klineltc[i].Middle });

                            }

                           

                            //计算短周期SMA

                            var smabl10 = GetSMALine(bls, 10);

                            //计算长周期SMA

                            var smabl120 = GetSMALine(bls, 120);

经过前面的计算，我们可以得到如下曲线：

第三步：交易

当短周期均线向上穿越长周期均线时：

1> 卖出所有借的交易物（本文ETH）。

2> 按卖出的总钱数（注意，不是你所有的钱），买入另一种高单价交易物（本文BTC）。

当长周期均线向下穿越短周期均线时：

1> 卖出所有的高单价交易物（本文BTC）。

2> 你借了多少交易物（本文ETH），就买入多少，注意一定不要买多了，也不能买少了！！！！

第四步：看看你挣了多少钱

请看官自行计算

3. “交易物对冲”策略的原理论证

下面我们从2方面来对该策略进行论证：

行情稳定性

本质上来讲，行情是否稳定，直接决定了您的资金是否安全，当然，波动越大的市场，潜在的利润也越大（换句不好听的话就是风险也越大）。经常看大盘的朋友们不难发现，无论是比特币，还是股票，如果整体行情大涨，那么大多数的数字币或单股都会跟着大涨，大跌时也亦然。

这就好比美元对黄金大跌，那么人民币一定会受影响大跌一番。其实道理很简单，每一个市场背后都存在着大量的资金进行支撑。一旦某一个币种出现大幅度下跌，大财团的操盘手们就会马上开始行动，进行资金转移。因此，我们会受到大财团庇护，不同交易物价格比例会相对稳定。以2017年初的比特币大波动行情为例，就可以对此进行印证，如下所示：