个股与指数的回归分析（python）

最新推荐文章于 2024-07-05 18:03:49 发布

a_achengsong

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分类专栏：数据挖掘(python)

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本文通过Python对'机器人'公司2015年股价与上证综指进行回归分析，数据显示两者有显著正相关，个股日收益率受上证综指影响，且波动更大。回归结果显示，上证综指日收益率每变动1%，个股日收益率变动1.2275%。此外，数据符合正态分布，不存在序列相关性。

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一个股与指数的回归分析

一个股与指数的回归分析

1.1 数据加载

加载分析所需的Python库

import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import statsmodels.graphics.api as smg
import patsy
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import Series,DataFrame
from scipy import stats
import seaborn as sns

确定起止时间为2015年1月1日至2015年12月31日

import datetime
start = datetime.datetime(2015,1,1)
end = datetime.datetime(2015,12,31)

获取"上证综指"2015年股价数据，记为datasz；
获取"机器人"公司2015年股价数据，记为datajqr。

from pandas.io.data import DataReader
datass = DataReader("000001.SS","yahoo",start,end)
datajqr = DataReader("300024.SZ","yahoo",start,end)

D:\software\新建文件夹 (4)\lib\site-packages\pandas\io\data.py:33: FutureWarning: 
The pandas.io.data module is moved to a separate package (pandas-datareader) and will be removed from pandas in a future version.
After installing the pandas-datareader package (https://github.com/pydata/pandas-datareader), you can change the import ``from pandas.io import data, wb`` to ``from pandas_datareader import data, wb``.
  FutureWarning)

datass.head()

	Open	High	Low	Close	Volume	Adj Close
Date
2015-01-05	3350.52	3350.52	3350.52	3350.52	0	3350.52
2015-01-06	3351.45	3351.45	3351.45	3351.45	0	3351.45
2015-01-07	3373.95	3373.95	3373.95	3373.95	0	3373.95
2015-01-08	3293.46	3293.46	3293.46	3293.46	0	3293.46
2015-01-09	3285.41	3285.41	3285.41	3285.41	0	3285.41