基金收益(Version 0.5 )

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使用说明

本系统使用excel平台,用户输入基金代码、投入本金、赎买日期、成本价格和持有份额,其它列系统将自动填充。

版本0.5更新说明
新浪数据源格式更新

版本0.4更新说明
在净值列上增加日期。
计算当前市值时,如果当天净值未公布的话则采用昨天的市值计算。

版本0.3更新说明

增加估值列。实时增长率估算系统是根据开放式基金季报公布的数据建立模型,对开放式基金净值分时增长率进行估算,未经过其他调整,但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。
今日净值数据源切换为天天基金网。

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非常抱歉,我之前的回答中使用了错误的函数名称。你提到的 `setObjective` 函数在 MATLAB 中不存在。我明白你的需求是将目标函数设置为效用函数,其中效用函数由预期收益减去0.5乘以方差乘以风险厌恶系数构成。 下面是修改后的示例代码,使用效用函数来定义目标函数: ```matlab % 假设有三个市场,其预期收益和协方差矩阵如下 expected_returns = [0.06; 0.08; 0.1]; % 预期收益向量 covariance_matrix = [0.04, 0.02, 0.01; % 协方差矩阵 0.02, 0.06, 0.03; 0.01, 0.03, 0.05]; % 定义风险厌恶系数 risk_aversion = 0.5; % 使用 Portfolio 对象构造投资组合问题 portfolio = Portfolio('AssetList', {'Market1', 'Market2', 'Market3'}); portfolio = setAssetMoments(portfolio, expected_returns, covariance_matrix); % 设置约束条件 portfolio = setDefaultConstraints(portfolio); % 默认约束条件:权重大于等于0,权重之和等于1 % 定义效用函数 utility = @(x) -(expected_returns' * x - risk_aversion * (x' * covariance_matrix * x)); % 设置目标函数为最大化效用函数 portfolio = setUtility(portfolio, utility); % 生成投资组合曲线 num_points = 100; % 投资组合曲线上的点数 curve = estimateFrontier(portfolio, num_points); % 打印投资组合曲线上的点的权重和预期收益 weights = estimateFrontierWeights(portfolio, num_points); returns = weights * expected_returns; disp('投资组合曲线上的点的权重和预期收益:'); disp([weights, returns]); % 绘制投资组合曲线 plotFrontier(portfolio); ``` 在这个修改后的示例代码中,我们定义了风险厌恶系数 `risk_aversion`,并使用这个系数构造了效用函数。然后,我们使用 `setUtility` 函数将效用函数设置为目标函数。最后,我们使用 `estimateFrontier` 函数生成投资组合曲线,并使用 `plotFrontier` 函数绘制该曲线。 请根据你的实际情况修改预期收益和协方差矩阵,并根据需要调整风险厌恶系数和其他约束条件。 希望这个修改后的示例代码能够满足你的需求!如果还有其他问题,请随时提问。

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