《深入浅出Python量化交易实战》策略回测问题

最新推荐文章于 2024-08-28 16:14:15 发布
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大神好：

我是《深入浅出Python量化交易实战》的读者，由于本人水平不足，有个问题想麻烦一下，请于百忙之中予以解答。

本书121页，7.3.2把研究成果写成策略，其中的#定义一个初始化函数中，#包括相关参数设置的函数set_params(),#设置回测环境的函数set_backtest()；在策略环境中，提示错误如下：

File "/tmp/strategy/user_code.py", line 18, in initialize
set_params()
NameError: name 'set_params' is not defined

请予以解答！

dbc767885321
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深入浅出Python量化交易实战--笔记02
penghao920509的博客
03-21 324
例如，小瓦有1万元，她拿其中的5000元买了股 票，其余5000元买了保本的理财产品，那么买股票的5000元钱就面临着 股价下跌的风险。要想验证小瓦的策略是 否可以赚到钱，我们就用代码来模拟她的交易过程——使用“低买高 卖”策略生成交易信号，并根据交易信号来下单，再计算小瓦的总资产 是增加了还是减少了。还是以小瓦为例，假设她买保本理财产品的收益是4%，而投资股 票的预期收益是100%，同时，投资股票的超额收益标准差是20%，则小 瓦进行股票投资的夏普指数是。运行代码，如果程序没有报错，就说明导入成功。
深入浅出Python量化交易实战--第2章 回测与经典策略（上）
zhh_920509的博客
03-21 1050
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python操作kafka报错：return ‘＜SimpleProducer batch=%s＞‘ % self.async
陈所长
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想要复现代码，安装好环境是第一步，以下记录我安装时遇到的问题和解决办法，以便之后复习，若有错误欢迎指正。
return ‘＜SimpleProducer batch=%s＞‘ % self.async
captain
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hacker_long的专栏
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‍‍本书主要以国内A股市场为例，借助第三方量化交易平台，讲述了KNN、线性模型、决策树、支持向量机、朴素贝叶斯等常见机器学习算法在交易策略中的应用，同时展示了如何对策略进行回测，以便让读者...
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xulu010的博客
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本书源于一个真实的故事，故事的主角是一位名叫小瓦的姑娘。小瓦出生在一个普通的家庭，父母都是老实淳朴的普通人，靠着并不 丰厚的收入把小瓦养育成人。18岁那年，小瓦考上了一所不好不坏的 大学，所学专业是一个就业前景算不上理想的专业。再加上她本身也 谈不上出色，说她是一个现实版的“灰姑娘”也不为过。综上所述，小 瓦应该是一个有点危机感的孩子，实际上她也确实有改变现状的想 法。因此，我们的任务就是帮助小瓦实现她的愿望。当然，千里之 行，始于足下。在本章中，我们先要了解一些基础知识。
深入浅出Python量化交易实战--第2章 回测与经典策略（中）
zhh_920509的博客
03-23 1090
从输出数据中可以看到，在2022年11月8日这一天，该股票的5日 均价约为12.048元，而20日均价约为12.0910元，5日均价小于10日均价，故 此程序给出的交易信号是0；同样，在11月9日这一天，5日均价约为 12.058元，而20日均价约为12.0600元，交易信号不变，仍然是0，所以这一 天不进行任何交易；但到了11月10日，5日均价上涨至约12.148元，大于 10日均价（12.0555元），与前一天相比，交易信号的 变化为1，所以下单买入一手股票。在这个策略中，需要用到的指标便是均线。
当通过python3执行kafka时出现return '<SimpleProducer batch=%s>' % self.async的解决办法
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