深入浅出Python量化交易实学习(二) 第二章 回测与经典策略 2.1 风险敞口与夏普比率 2.2 第一章交易策略回测 第二章 回测与经典策略 2.1 风险敞口与夏普比率 风险敞口是指对风险未采取保护措施导致可能出现损失的那部分资产,本章里指投资股票的资金 夏普比率的公式如下: S R = R p − R f σ p SR = \frac{R_p-R_f}{\sigma_p} SR=σpRp−Rf 其中