SCAU统计学实验三【Python】

题目要求：

下载这两个数据文件，数据分别为某两股票为期一年的日交易信息，请根据每只股票的收盘价与开盘价计算每天的股票价格的收开盘的差值，计算一年来那只股票的这种差值的波动大？此差值的分布是否服从正态分布，分布是否是对称的？

实验结果：

代码实现：

导入包：

import pandas as pd
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt

导入文件：

df1 = pd.read_excel("daily_20240428200125.xlsx")
df2 = pd.read_excel("daily_20240428200156.xlsx")

计算波动情况：

volatility_df1 = df1[