电量预测方法之ARIMA

1. 运用ARMA模型的前提条件是，建立模型的时间序列是由一个零均值的平稳随机过程产生的。

AR自回归模型

   

满足

MA移动平均模型

   

满足

ARMA自回归滑动平均模型

   

满足：

yt是平稳、正态、零均值的时间序列

p：自回归阶数，q：移动平均阶数，β和α是不为零的待定系数,εt独立的误差项

ARIMA（p，d，q）模型是ARMA（p，q）模型的扩展

ARMA谱估计
线性系统可以用线性差分方程进行描述，这种差分模型就是自回归----滑动平均模型（AutoRegression----Moving Average，ARMA ）。：任何一个有理式的功率谱密度都可以用一个ARMA随机过程的功率谱密度精确逼近。