【基础数学】Jensen不等式

最新推荐文章于 2024-03-02 09:34:58 发布
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分类专栏： 基础知识 文章标签： 概率论 机器学习 python
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Jensen不等式 凸函数 数学归纳法 随机变量 概率论
关键词由CSDN通过智能技术生成

Jensen不等式：f 是一个凸函数（convex function），X是随机变量，则：

                                         E\left [ f\left ( X \right ) \right ]\geqslant f\left ( EX \right ) \left ( 1\right )

凸函数的性质：p_{1}f\left ( x_{1} \right )+p_{2}f\left ( x_{2} \right )\geq f\left ( p_{1}x_{1} +p_{2}x_{2} \right );p_{1}+p_{2}=1

式(1)等价于

                          

下面用数学归纳法证明Jensen不等式，即式(2)：

a、n=1,2时，Jensen不等式显然成立。

b、假设n=k时，Jensen不等式成立，即

                             

说明：n=k+1时，Jensen不等式成立。

c、综合啊，a，b可知Jensen不等式成立

 

 

                              

 

devil_son1234
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Jensen不等式
05-16
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04-29
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03-06 158
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05-13
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08-08
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Jensen不等式，又名琴森不等式或詹森不等式（均为音译）。它是一个在描述积分的凸函数值和凸函数的积分值间的关系的不等式。Jensen不等式的定义公式：若f(x)f(x)f(x)为区间[a, b]上的下凸函数，则对任意的x1,x2,x3,…,xn∈[a,b]x1​,x2​,x3​,…,xn​∈[a,b]∑i=1nf(xi)n≥f(∑i=1nxin)n∑。
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05-27 2万+
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