高斯分布_简介

a. 一元高斯分布

  b. 多元高斯分布

    

c. 似然函数

     

d. 独立同分布(i.i.d  —> independent and identically distributed)

给定一个样本集合，其中样本都取自于同一个分布，且彼此之间相互独立，称之为独立同分布；其特性就是这些样本的联合概率，为它们各自的边缘分布的乘积；

 

e. 最大似然估计的局限性

 

基于给定样本集合来估计分布（求解分布参数），常用的方法是最大似然估计法，即选择这样的分布参数，它能使得样本的联合概率最大。（疑惑：不是应该基于给定的样本数据，选择概率最大的分布参数么，两者有什么区别呢？）

 

三个样本集合取自同一个高斯分布，分别对应上图中的(a)(b)(c)，可以看出：

（1）多次抽样产出，样本均值的期望等于真实分布的均值；

（2）由于样本方差是由当前样本均值得到，故即便多次抽样，样本方差的期望较真实分布的方差偏小；

上述情况就是所谓的偏置现象，这也是过拟合的本质原因。

 

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