自建基于事件驱动的策略回测、因子/指标计算框架简介

一、概述

1、如果条件允许,实盘交易之前,将自己的策略用某种方式回测/复盘一下

做权益资产的量化投资,首先要有个自用的回测平台或者框架(以下简称回测框架),自己的投资思路在交易之前就能快速得到初步验证,如果这一步都不能通过,就不用花费更多时间、精力和金钱进行后续的仿真交易、实盘交易了。
有诗为证:“回测绩效好的策略不一定能赚钱,回测绩效不好的策略一定不能赚钱”

2、回测平台的选择

回测框架可以用任何自己熟悉或者顺手的语言来编写,也可以用商业化的黑盒平台,或者商业化的开放式平台,他们各有优缺点。
商业化平台的优点是功能成熟完备,而且有专职技术支持服务,常见的策略类型也有代码模板,方便使用者快速上手,缺点是有一些个性化的数据与功能无法短期内根据客户的需求加入,另外既然是商业化了,就有使用成本,有的平台费用还不低,后续如果想转换到其他平台,或者该平台不再对外提供回测框架服务,如果内嵌的语言差异比较大,将代码移植到新平台的工作量也不小。
自己编写的平台,其优缺点与商业化平台的大部分相反,优点是完全开源,只要有数据源,想加的数据和功能都能自己加,缺点是开发工作量大,功能没有那么成熟完备,有的功能实现受限于代码质量,效率没有那么高。每个人都可以根据自己的需求选择最合适的。

3、回测平台的结构

回测框架的核心结构类型一般分成两种,一种是矢量型,将各类市场数据进行矢量化计算,其优点是计算速度很快,结果很快就能出来,缺点是主要适用于比较简单、情况比较规整的场景,例外情况多时就不大好处理,另外不注意时有可能引用未来数据。
另外一种是事件驱动型,参考实际交易过程中,从产生交易信号,到信号变委托、委托变成交的整个过程,定义了相应的各类事件,以及每类事件发生时的相应措施。这类框架的优点是框架比较完整,只要有数据源,理论上能够处理所有市场交易中发生的事情,而且不大容易出现引用未来数据的情况,缺点是框架相对比较复杂,运行相同思路的策略,速度没有矢量型那么快。

我的回测平台是用python编写的事件驱动类型的无界面平台。

二、事件驱动型框架结构介绍

大致的框架如图所示。
在这里插入图片描述
简要介绍:
1、从数据源获得数据之后,根据数据源来源、内容的不同,分别保存到本地的 sqlite db、dolphin db、pickle files 中备用,并每日更新。
2、事件驱动管理中心(简称“管理中心”)是整个框架的核心,负责各类事件的定义、订阅、响应管理等。
3、基于管理中心,衍生出策略回测、策略运行、因子/指标计算三个应用。
4、应用在运行过程中产生的重要信息,根据内容的不同,分别保存到本地数据库或者本地文件中,策略回测的绩效统计形成带图表的绩效报告。
5、因为事件驱动框架下策略回测的思路与策略运行的思路比较接近,一个策略如果回测阶段合格,转入运行阶段时,核心代码修改量比较小,只要切换一下委托撮合与账户信息获取等方法即可。
6、采用事件驱动框架计算因子/指标,只用处理行情事件,在同一个时间横截面上,计算所有安排计划中指标/因子的当期值。这样处理的优点是,一次性更新所有指标/因子,并立即入库。如果中途发生中断,下次计算,所有指标/因子都在中断日继续往下计算。并且虽然首次计算并入库时比较费时间,后续每日更新时,所用时间并不是很多;缺点是如果指标/因子的参数值发生变化了,需要将其历史值单独重算后加入。

三、策略类别

目前将策略分成三大类:
1、只择时的策略
基于各类技术指标,对指定的权益资产进行择时(比如各类CTA策略)。目前暂时没有把期货合约的数据纳入,主要是对指数、基金、股票择时。

2、只选股的策略
基于各类因子,定期对资产池中的权益资产进行横截面选股,并形成资产组合。

3、既择时也选股
基于指标,对指数进行择时(即判断指数方向),如果方向向上,就进行选股。

四、运行效果展示

(以下策略都没有考虑交易成本和滑点,仅用于展示,不代表最终效果)
1、指数择时策略:对沪深300指数择时
在这里插入图片描述

2、指数择时,股票选股策略:
对沪深300指数进行择时(选方向),处于上行状态时根据bp、roe选股。
在这里插入图片描述

3、定期选股策略:每个月最后一个交易日,根据bp、roe选股。
在这里插入图片描述

五、相关资源

此框架最初的版本在 这里,感兴趣的可以去看看。

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