回测系统的设计模式1

回测系统的设计模式1

data  规则生成signal 矩阵；

从signal矩阵循环计算， 如果signal 符合并且持仓为0 则开仓 保存开仓时间 价格， 开仓的在data中的i

比如以做多为例

比如第34根K线是 buysignal=1 同理sellsignal=0；

保存

enter_long_price: 0.7656
enter_long_time: 1475512200
exit_long_price: []
  exit_long_time: []
    enter_long_i: 34
     exit_long_i: []
      long_count: 1

当到67K线时候，buysignal=0同理sellsignal=1；

enter_long_price: 0.7656
enter_long_time: 1475512200
exit_long_price: 0.76514
  exit_long_time: 1475571600
    enter_long_i: 34
     exit_long_i: 67
      long_count: 0

当113k线时候

enter_long_price: [0.7656 0.76233]
enter_long_time: [1475512200 1475654400]
exit_long_price: 0.76514
  exit_long_time: 1475571600
    enter_long_i: [34 113]
     exit_long_i: 67
      long_count: 1

因此此种模式没有加仓控制设计