回测系统的设计模式1
data 规则生成signal 矩阵;
从signal矩阵循环计算, 如果signal 符合并且持仓为0 则开仓 保存开仓时间 价格, 开仓的在data中的i
比如以做多为例
比如第34根K线是 buysignal=1 同理sellsignal=0;
保存
enter_long_price: 0.7656
enter_long_time: 1475512200
exit_long_price: []
exit_long_time: []
enter_long_i: 34
exit_long_i: []
long_count: 1
当到67K线时候,buysignal=0同理sellsignal=1;
enter_long_price: 0.7656
enter_long_time: 1475512200
exit_long_price: 0.76514
exit_long_time: 1475571600
enter_long_i: 34
exit_long_i: 67
long_count: 0
当113k线时候
enter_long_price: [0.7656 0.76233]
enter_long_time: [1475512200 1475654400]
exit_long_price: 0.76514
exit_long_time: 1475571600
enter_long_i: [34 113]
exit_long_i: 67
long_count: 1
因此此种模式没有加仓控制设计