效用最大化准则：离散选择模型的核心（Probit模型上篇）——离散选择模型之七

最新推荐文章于 2024-01-21 12:18:50 发布
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分类专栏： python数据分析 数据分析与建模 算法
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数学建模30种基本模型_数学建模中简单的优化模型
weixin_39622562的博客
12-05 2万+
本文介绍较简单的优化模型，归结微积分中函数的机制问题，可以直接用微分法求解。1. 存贮模型 工厂订购原料，出售商品，都需要确定贮存量。 1.1不允许缺货的存贮模型 经济批量订货公式（EOQ公式） 用于订货、供应、存贮情形 每天需求量 r，每次订货费 c1,每天每件贮存费 c2 T天订货一次(周期), 每次订货Q件，当贮存量降到零时，Q件立即到货。1.2允许缺货模型 原理较简单，使用时查...
二元选择(Probit&Logit)模型.doc
03-16
二元选择（Probit & Logit）模型 二元选择模型是经济计量模型中的一种，用于研究具有给定特征的个体做某种而不做另一种选择的概率。该模型的研究目的是研究具有给定特征的个体做某种而不做另一种选择的概率。二元...
效用最大化准则：离散选择模型的核心（二项Logit模型）——离散选择模型之九
dudu3332的博客
06-24 946
效用最大化准则：离散选择模型的核心（二项Logit模型）——离散选择模型之九 (qq.com)
3.1 消费者的选择：效用最大化模型.pptx
09-19
3.1 消费者的选择：效用最大化模型.pptx
数学建模--数学规划模型Python实现
ddjhpxs的博客
05-11 3427
线性规划scipy.optimize.linprog from scipy.optimize import linprog 一般形式 官方文档：https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linprog.html 例一： c = [-5, -4, -6] # 目标函数系数 A = [[1, -1, 1], # 不等式约束系数 [3, 2, 4], [3, 2, 0]] b = [20,
probit logit
myl1992的专栏
06-03 6057
probit模型是一种广义的线性模型。服从正态分布。   最简单的probit模型就是指被解释变量Y是一个0,1变量，事件发生地概率是依赖于解释变量，即P（Y=1）=f(X)，也就是说,Y=1的概率是一个关于X的函数，其中f(.)服从标准正态分布。   若f（.)是累积分布函数，则其为Logistic模型   Logit模型（Logitmodel，也译作“评定模型”，“分类评定模型”，
第七章 二元离散选择模型.doc
05-10
通过Probit二元离散选择模型估计参数，我们可以得到不通 X 值下的 Y 选择 1 的概率。 2. 商业银行贷款模型 某商业银行从历史贷款客户中随机抽取 78 个样本，根据涉及的指标体系分别计算它们的“商业信用支持度”...
idcempy：膨胀的离散选择模型
02-18
IDCeMPy：膨胀离散选择模型的Python包Nguyen K.Huynh，Sergio Bejar，Vineeta Yadav，Bumba Mukherjee IDCeMPy是一个Python软件包，提供了一些功能来拟合和评估以下不同组的“膨胀的”离散选择模型的性能。...
matlabMatlab包学习指定，计算，估计动态离散选择模型.zip
最新发布
05-15
动态离散选择模型（Dynamic Discrete Choice Model, DDC）是一种在经济学和行为科学中广泛使用的统计模型，用于分析个体在一系列离散决策中的选择行为。在MATLAB中，处理这种模型可以提供深入理解个体决策过程的能力...
离散因变量模型Logit模型Probit模型PPT学习教案.pptx
10-10
本PPT学习教案为读者提供了离散因变量模型的基本概念、Logit模型和Probit模型的定义和应用、二元选择模型的估计和检验方法等内容，对读者了解和掌握离散因变量模型和二元选择模型提供了重要的参考价值。
stats | 广义线性模型（三）——二元Logistic模型和Probit模型
R语言学堂
06-09 5722
本篇再介绍一种常见的广义线性模型：Logistic模型。该模型主要针对分类结果进行建模。与之功能类似的另一个模型是Probit模型，但较少应用。Logistic模型的形式两点分布，又称伯努...
probit模型
linluyisb的专栏
11-06 5万+
probit模型@(机器学习)[probit|logit] 今天看计算广告学，谈到最大熵与指数簇的一些关系，网上查资料，期间发现这个probit模型的概念，以前竟然完全没听过。因此花点时间来搞懂，网上的资料并不是很详细，因此形成一篇博客，分享给大家。probitprobit：多元概率比回归模型。学习一定要和logit regression进行对比，都是一种广义线性模型，事件发生的概率依赖于解释变量
Probit模型、Logit模型、IV-Probit模型、IV-Probit模型
王斯的博客
06-06 9333
Yβ1​X1​β2​X2​ϵi​边际效应：就是系数，即β1​β2​解释：如，在控制其他变量（条件）不变的情况下，每增加一个单位的X1​Y增加β1​个单位。
第3章-线性概率模型(1)-logistics/probit模型
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tongweiganglp的博客
11-19 6万+
二值因变量模型 在统计学中，有一种离散变量为二值变量(又称虚拟变量、哑变量)，本文讨论的是当因变量y为二值变量时的模型。 Logistic模型也是一种二值因变量模型。探讨Logistic模型之前，我们先从线性概率模型(Linear Probability Model，LPM)谈起，然后逐步介绍Logistics模型以及其他非线性模型.
双变量probit模型
celine0227的博客
01-07 3805
该模型是Probit模型的拓展，适用于模型中有两个结果变量且假定方程组的随机扰动项之间存在相关性，模型中的方程需同时进行估计。如果这两个二元变量的结果是不相关的，我们可以估计两个独立的 Probit 模型，如果这两个二元变量的结果是相关的，使用Probit 模型会导致估计结果偏差并影响结论，则需要使用 Bivariate Probit 模型。分别为标准化的二维正态分布的概率密度函数 (PDF) 和累积分布函数 (CDF), 这个标准化的二维正态分布的期望为 0 , 方差为 1 , 而相关系数为。
probit模型与logit模型的相同点，区别及关系
weixin_53170155的博客
04-17 9931
尽管 Probit 和 Logit 方法采用不同的连续分布函数，但其核心思想是非常类似的，即通过对响应变量的概率建模，对感兴趣的输出和输入之间的内在联系进行建模，并使用通常最大似然的参数拟合方法估计这些模型参数。因此，这两种方法通常被用于相同的建模问题并产生类似的预测结果。Probit模型和Logit模型都是常用的统计学习方法，主要用于二分类问题中。
Python实现离散选择概率模型(Probit算法)项目实战
胖哥真不错的博客
01-21 1315
Python实现离散选择概率模型(Probit算法)项目实战
Logit模型和Probit模型
qq_35269774的博客
08-03 4300
导读 原理 总结 复现论文
回归模型——离散选择模型Probit模型 C++带类实现及案例
05-22
Probit模型是一种离散选择模型，常用于分析二元选择数据，比如一个人是否购买某个产品。Probit模型假设选择行为服从正态分布，通过最大似然估计来估计模型参数。以下是一个C++带类实现离散选择模型Probit模型的示例代码： ```cpp #include <iostream> #include <cmath> #include <vector> using namespace std; class ProbitModel { private: vector<double> X; // 自变量 vector<int> Y; // 因变量 int n; // 样本数 int k; // 自变量个数 double theta; // 参数 double LL; // 对数似然函数值 public: ProbitModel(vector<double> x, vector<int> y) { X = x; Y = y; n = x.size(); k = 1; } // 似然函数 double likelihood() { double sum = 0.0; for (int i = 0; i < n; i++) { double z = X[i] * theta; sum += Y[i] * log(CDF(z)) + (1 - Y[i]) * log(1 - CDF(z)); } return sum; } // 累积分布函数 double CDF(double z) { return 0.5 * (1 + erf(z / sqrt(2))); } // 一阶导数 double firstDerivative() { double sum = 0.0; for (int i = 0; i < n; i++) { double z = X[i] * theta; sum += (Y[i] - CDF(z)) * X[i] / CDF(z) / (1 - CDF(z)); } return sum; } // 二阶导数 double secondDerivative() { double sum = 0.0; for (int i = 0; i < n; i++) { double z = X[i] * theta; sum += -X[i] * X[i] * CDF(z) * (1 - CDF(z) + z * exp(-z * z / 2)) / pow(CDF(z), 2) / pow(1 - CDF(z), 2); } return sum; } // 牛顿法求解 void fit() { double epsilon = 1e-6; // 迭代终止条件 int maxIter = 1000; // 最大迭代次数 double delta; // 梯度 double deltaTheta; // 参数更新量 int iter = 0; // 迭代次数 while (iter < maxIter) { double f1 = firstDerivative(); double f2 = secondDerivative(); delta = -f1 / f2; deltaTheta = delta; theta += deltaTheta; LL = likelihood(); if (abs(deltaTheta) < epsilon) { break; } iter++; } } // 获取参数 double getTheta() { return theta; } // 获取对数似然函数值 double getLL() { return LL; } }; int main() { vector<double> X{1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0}; vector<int> Y{0, 0, 1, 1, 1}; ProbitModel pm(X, Y); pm.fit(); cout << "theta = " << pm.getTheta() << endl; cout << "LL = " << pm.getLL() << endl; return 0; } ``` 以上代码实现了一个简单的Probit模型，使用了牛顿法来求解模型参数。在main函数中，我们定义了一个样本，其中X为自变量，Y为因变量，表示是否购买某个产品。然后我们创建了一个ProbitModel对象pm，并调用其fit方法来拟合模型并求解参数。最后，我们输出了参数theta和对数似然函数值LL。 需要注意的是，Probit模型假设选择行为服从正态分布，因此我们在实现CDF函数时使用了误差函数erf，这需要包含cmath头文件。此外，由于Probit模型涉及到对数似然函数的计算，因此我们需要对结果进行判断，避免出现NaN或-inf等不合法的值。

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