本方法说的是,已知两个分布函数P与Q, 其中Q的随机变量比较容易模拟,那么我们可以模拟Q的随机变量然后将它转化成P的随机变量
设随机变量Y服从Q分布,X服从P分布
令 c>= pj/qj 对所有的j均成立
算法步骤
1. 模拟产生随机变量y, 其概率查概率分布得到为qy
2. 产生一个随机数U
3. if U< py / ( c*qy ) 令 X=y,停止搜索,否则返回第一步
这里为了获得X而进行的迭代次数服从几何分布,对应几何分布的期望为c
本方法说的是,已知两个分布函数P与Q, 其中Q的随机变量比较容易模拟,那么我们可以模拟Q的随机变量然后将它转化成P的随机变量
设随机变量Y服从Q分布,X服从P分布
令 c>= pj/qj 对所有的j均成立
算法步骤
1. 模拟产生随机变量y, 其概率查概率分布得到为qy
2. 产生一个随机数U
3. if U< py / ( c*qy ) 令 X=y,停止搜索,否则返回第一步
这里为了获得X而进行的迭代次数服从几何分布,对应几何分布的期望为c