证明:当 ||x||=1时,Ax=0的最小二乘解是ATA的最小特征值对应的特征向量
证:上式等同于证明如下命题:ATA的最小特征值所对应的特征向量可使||Ax||最小。
(1)若x为ATA的特征向量,则
可得
由上式可见,取ATA的最小特征值 λ \lambda λ可使 ∣ ∣ A x ∣ ∣ ||Ax|| ∣∣Ax∣∣最小
(2)若x不为ATA的特征向量,则可对A做SVD分解,得
证明:当 ||x||=1时,Ax=0的最小二乘解是ATA的最小特征值对应的特征向量
证:上式等同于证明如下命题:ATA的最小特征值所对应的特征向量可使||Ax||最小。
(1)若x为ATA的特征向量,则
可得
由上式可见,取ATA的最小特征值 λ \lambda λ可使 ∣ ∣ A x ∣ ∣ ||Ax|| ∣∣Ax∣∣最小
(2)若x不为ATA的特征向量,则可对A做SVD分解,得