qmt量化交易策略小白学习笔记第9期【qmt编程之获取股票资金流向数据--原生Python】

qmt编程之获取股票资金流向数据

qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。

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获取股票资金流向数据

获取一只或者多只股票在一个时间段内的资金流向数据

提示

1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取，period参数选择transactioncount1d 或者 transactioncount1m
2.获取历史数据前需要先用download_history_data下载历史数据

3.VIP 权限数据

原生python

原型

原生python

# 逐笔成交统计日级
get_market_data_ex([],stock_list,period="transactioncount1d",start_time = "", end_time = "")
# 逐步成交统计1分钟级
get_market_data_ex([],stock_list,period="transactioncount1m",start_time = "", end_time = "")

参数

参数名称	类型	描述
field_list	list	数据字段列表，传空则为全部字段
stock_list	list	合约代码列表
period	string	周期
start_time	string	起始时间
end_time	string	结束时间
count	int	数据个数。默认参数，大于等于0时，若指定了 start_time，end_time，此时以 end_time 为基准向前取 count 条；若 start_time，end_time 缺省，默认取本地数据最新的 count 条数据；若 start_time，end_time，count 都缺省时，默认取本地全部数据
dividend_type	string	除权方式
fill_data	bool	是否向后填充空缺数据

• field_list字段可选:

提示

特大单：成交金额大于或等于100万元或成交量大于或等于5000手

大单：成交金额大于或等于20万元或成交量大于或等于1000手

中单：成交金额大于或等于4万元或成交量大于或等于200手

小单：其它为小单

字段名	数据类型	含义
time	int	时间戳
bidNumber	int	主买单总单数
bidMostVolume	int	主买特大单成交量
bidBigVolume	int	主买大单成交量
bidMediumVolume	int	主买中单成交量
bidSmallVolume	int	主买小单成交量
offNumber	int	主卖单总单数
offMostVolume	int	主卖特大单成交量
offBigVolume	int	主卖大单成交量
offMediumVolume	int	主卖中单成交量
offSmallVolume	int	主卖小单成交量
bidMostAmount	float	主买特大单成交额
bidBigAmount	float	主买大单成交额
bidMediumAmount	float	主买中单成交额
bidSmallAmount	float	主买小单成交额
offMostAmount	float	主卖特大单成交额
offBigAmou