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RSS订阅原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第54期【qmt编程之期权数据--获取对应期权标的】
undl_code_ref:期权标的代码,如'510300.SH'，传空字符串时获取全部标的数据
2024-07-09 13:46:00
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第51期【qmt编程之期货列表--国债期货合约表】
支持的金融期货种类：#2 年期国债期货合约表#5 年期国债期货合约表 #10 年期国债期货合约表
2024-06-26 13:23:19
494
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第49期【qmt编程之现货数据】
现货数据提示1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据
2024-06-26 13:20:00
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第53期【qmt编程之期权数据】
获取指定期权标的对应的期权品种列表为了获取与指定期权标的相关的期权品种列表，你需要使用此函数操作。根据你的需求，这个过程将需要输入期权标的（如某个公司的股票代码）作为参数，接下来，该函数将返回所有与此期权标的相关的期权品种信息。这样的功能使投资者能够对期权市场有更详尽、全面的掌握，从而做出更科学、合理的投资决策。
2024-06-26 13:18:15
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第52期【qmt编程之商品期货数据】
qmt编程之获取商品期货数据主力合约生成规则加权品种的价格规则月份连续合约生成规则中金所大商所上海国际能源交易中心广期所上期所郑商所
2024-06-24 13:51:14
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第48期【qmt编程之期货席位】
期货席位提示1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据3.VIP数据
2024-06-24 13:31:22
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第47期【qmt编程之期货仓单】
期货仓单提示1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据3.VIP数据
2024-06-21 13:23:57
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第46期【qmt编程之期货行情数据--如何获取5档盘口行情、期货结算价与持仓量】
期货结算价与持仓量字段 数据类型 含义settelementPrice float 结算价openInterest float 持仓量
2024-06-21 13:21:05
270
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第45期【qmt编程之期货行情数据--如何获取日线行情、tick行情】
获取日线行情数据示例from xtquant import xtdataxtdata.get_market_data_ex([],['rb2401.SF'],period='1d')返回值
2024-06-21 13:15:39
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第44期【qmt编程之期货行情数据】
获取行情数据提示使用该接口时，需要先订阅实时行情(subscribe_quote)或下载过历史行情(download_history_data)
2024-06-21 13:12:06
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第43期【qmt编程之期货数据--如何获取历史主力合约--原生python】
获取历史主力合约原生python提示获取该数据前，需要通过download_history_data接口下载数据，下载时period参数需指定为historymaincontract该数据通过get_market_data_ex函数进行获取该数据为VIP数据
2024-06-21 13:08:11
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第42期【qmt编程之期货数据--如何获取历史主力合约--内置python】
如何获取历史主力合约--内置python内置python提示该函数支持实盘/回测两种模式若要使用该函数获取历史主力合约，必须要先下载历史主力合约数据历史主力合约数据目前通过界面端数据管理 - 过期合约数据 - 历史主力合约下载
2024-06-20 13:21:48
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第41期【qmt编程之期货数据--如何获取当前主力合约】
获取当前主力合约参数名称 数据类型 描述code str 品种代码如rb00.SF(螺纹钢连续合约)返回值str,主力合约代码
2024-06-20 13:17:27
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第40期【qmt编程之期货数据--如何获取合约基础信息】
获取合约基础信息参数参数名称 数据类型 描述stock_code string 合约代码返回值dict数据字典，{ field1 : value1, field2 : value2, ... }，找不到指定合约时返回None
2024-06-20 13:12:54
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第39期【qmt编程之期货数据--如何获取当前所有期货代码】
获取当前所有期货代码提示需要先下载板块分类信息参数参数名称 数据类型 描述sector_name string 市场代码返回值list成分股列表，[ code1, code2, ... ]
2024-06-20 13:08:44
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第37期【qmt编程之指数数据--如何获取迅投商品市场指数行情数据】
获取迅投商品市场指数行情数据提示1.获取迅投商品市场指数行情数据，如要获取历史数据需要进行下载download_history_data,再根据函数get_market_data_ex获取2.VIP权限数据
2024-06-18 13:41:32
284
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第36期【qmt编程之指数数据--如何获取指数tick数据】
获取指数tick数据获取全推tick数据的函数是用户主动调用的工具。所谓"全推tick数据"，指的是以tick（最小报价单位）为单位的实时市场数据，包括每一笔交易的信息，如成交金额、成交量、收盘价等。通过主动调用这个函数，用户能实时获得最新的市场动态，从而做出及时和准确的投资决策。
2024-06-18 13:33:30
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第35期【qmt编程之指数数据--如何获取指数行情数据】
获取指数行情数据获取行情数据，最新行情需要数据订阅subscribe_quote。如果您需要获取历史数据，可以使用download_history_data函数下载相关数据，然后使用get_market_data_ex函数提取所需的信息。这样，使用者就能获得最新和详细的合约最新数据，有助于做出更精准的投资决策。
2024-06-18 13:22:10
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第34期【qmt编程之指数数据--如何获取指数成份股权重】
获取指数成份股权重如果你的本地环境中缺少合约权重数据，那么可以先通过函数download_index_weight进行数据下载。下载后,再使用get_index_weight函数来取得相关指数下各个合约的权重信息。这两步操作能帮助你获得详尽而全面的权重数据，进一步增强你对投资环境的理解和掌握，帮助做出更明智的投资决策。
2024-06-14 13:13:43
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第33期【qmt编程之指数数据--如何获取指数代码列表】
获取指数代码列表提示为了获取指数合约列表,首先需要使用函数get_sector_list来获取需要查询的指数索引。具体的索引信息可以通过键入您感兴趣的索引名（例如："沪深指数"或"上证指数"）等获得。接下来，通过调用函数get_stock_list_in_sector并输入指定的索引名称，你就可以返回相应的指数合约列表。这部分合约列表包含了所有与特定指数相关的现有合约，这对于投资者在进行投资策略分析和决策时具有重要参考价值。
2024-06-14 13:09:33
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第32期【qmt编程之获取行业概念数据--如何获取迅投行业成分股数据】
获取迅投行业成分股数据调用方法pythonfrom xtquant import xtdataxtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)参数参数名称 数据类型 描述sector_name string 板块名，如'SW1汽车'等
2024-06-14 11:31:48
459
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第31期【qmt编程之获取行业概念数据--如何获取概念成分股数据】
获取概念成分股数据调用方法pythonfrom xtquant import xtdataxtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)参数参数名称 数据类型 描述sector_name string 板块名，如'GN上海'等
2024-06-14 11:28:49
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原创 量化交易实操指南：从模拟回测到实盘交易的全流程揭秘！
实盘交易？量化交易实盘交易是应用量化交易策略进行实际投资的阶段。以下是实盘交易的详细步骤：账户准备：选择一个适合的交易平台，开设一个账户，并按照要求完成账户验证和激活。确保账户具备足够的资金和权限，以便进行实盘交易。策略参数调整：根据实盘交易的要求，调整量化交易策略的参数。这些参数可能包括交易信号的触发条件、止损止盈点、持仓股数等。确保参数调整与实际市场条件和投资目标相匹配。
2024-06-14 11:06:42
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第30期【qmt编程之获取行业概念数据--如何获取板块分类信息数据以及板块成分股数据】
获取板块成分股数据调用方法内置python
2024-06-13 16:46:16
486
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第29期【qmt编程之获取行业概念数据--如何下载板块分类信息及历史板块分类信息】
下载历史板块分类信息调用方法pythonfrom xtquant import xtdataxtdata.download_history_contracts()
2024-06-13 16:01:01
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第28期【qmt编程之获取财务数据列表--十大股东和股东数】
十大股东/十大流通股东内置表名：TOP10HOLDER/TOP10FLOWHOLDER原生表名：Top10holder/Top10flowholder
2024-06-13 15:53:56
353
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第27期【qmt编程之获取财务数据列表--股本表和主要指标】
股本表内置表名：CAPITALSTRUCTURE原生表名：Capital主要指标内置表名：PERSHAREINDEX原生表名：PershareIndex
2024-06-12 14:02:09
488
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第26期【qmt编程之获取财务数据列表--资产负债表】
现金流表内置表名：ASHARECASHFLOW原生表名: CashFlow
2024-06-12 13:45:08
950
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第25期【qmt编程之获取财务数据列表--利润表】
财务数据列表利润表内置表名：ASHAREINCOME原生表名：Income
2024-06-12 13:41:02
360
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第24期【qmt编程之获取财务数据列表--资产负债表】
资产负债表内置表名：ASHAREBALANCESHEET原生表名：Balance
2024-06-12 13:35:18
720
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第23期【qmt编程之获取财务数据ContextInfo.get_raw_financial_data - 获取原始财务数据--原生python】
ContextInfo.get_raw_financial_data - 获取原始财务数据提示选择按照公告期取数和按照报告期取数的区别：若某公司当年 4 月 26 日发布上年度年报，如果选择按照公告期取数，则当年 4 月 26 日之后至下个财报发布日期之间的数据都是上年度年报的财务数据。若选择按照报告期取数，则上年度第 4 季度（上年度 10 月 1 日 - 12 月 31 日）的数据就是上年度报告期的数据。
2024-06-12 13:31:23
258
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第22期【qmt编程之获取财务数据ContextInfo.get_raw_financial_data - 获取原始财务数据--内置python】
ContextInfo.get_raw_financial_data - 获取原始财务数据释义取原始财务数据,与get_financial_data相比不填充每个交易日的数据参数字段名 类型 释义与用例fieldList List（必须） 字段列表：例如 ['资产负债表.固定资产','利润表.净利润']stockList List（必须） 股票列表：例如['600000.SH','000001.SZ']startDate Str（必须） 开始时间：例如 '20171209'endDate
2024-06-07 13:21:36
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第21期【qmt编程之获取财务数据ContextInfo.get_financial_data - 获取财务数据--用法2返回目标数据单个值】
获取财务数据--用法2返回目标数据单个值参数字段名 类型 释义与用例tabname Str（必须） 表名：'ASHAREBALANCESHEET'colname Str（必须） 字段名：'fix_assets'market Str（必须） 市场：'SH'code Str（必须） 代码：'600000'report_type Str（可选） 报表时间类型，可缺省，默认是按照数据的公告期为区分取数据，设置为 'report_time' 为按照报告期取数据，' announce_time ' 为按照
2024-06-07 13:14:21
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第20期【qmt编程之获取财务数据ContextInfo.get_financial_data - 获取财务数据--内置python】
ContextInfo.get_financial_data - 获取财务数据内置python提示财务数据接口通过读取下载本地的数据取数，使用前需要补充本地数据。除公告日期和报表截止日期为时间戳毫秒格式其他单位为元或 %，数据主要包括资产负债表(ASHAREBALANCESHEET)、利润表（ASHAREINCOME）、现金流量表（ASHARECASHFLOW）、股本表（CAPITALSTRUCTURE）的主要字段数据以及经过计算的主要财务指标数据（PERSHAREINDEX）。建议使用本文档对照表中的
2024-06-07 13:09:42
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第19期【qmt编程之获取沪深港通持股数据--内置python】
qmt编程之获取沪深港通持股数据内置pythonC.get_hkt_details(stockcode)参数：参数名称 数据类型 描述stockcode string 必须是'stock.market'形式返回结果：根据stockcode返回一个dict，该字典的key值是北向持股明细数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向持股明细数据的字段类型，其值是对应字段的值，该字典数据key值有：
2024-06-07 11:30:09
260
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第18期【qmt编程之获取对应周期的北向南向数据--方式2：原生python】
获取对应周期的北向南向数据方式2：原生pythonxtdata.get_market_data_ex( fields=[], stock_code=[], period='follow', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='follow', fill_data=True, subscribe=True
2024-06-07 11:19:38
198
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第17期【qmt编程之获取对应周期的北向南向数据--方式1：内置python】
参数：字段名 数据类型 描述period str 数据周期返回结果：根据period返回一个dict，该字典的key值是北向数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向数据的字段类型，其值是对应字段的值。
2024-06-06 13:51:28
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