qmt量化交易策略小白学习笔记第65期【qmt编程之获取期权VIX指数】

最新推荐文章于 2024-09-16 13:36:19 发布
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qmt编程之获取期权数据

qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。

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期权VIX指数

VIX指数编制规则

其中：

σ：VIX/100即VIX=σ*100

T：到期时间

F：指数期权价格对应的远期指数水平

K0：低于F的第一个行权价

Ki：第i个虚值期权的行权价格；如果Ki > K0为看涨期权；如果Ki < K0为看跌期权；如果Ki=K0都选

∆Ki：行权价价格————Ki附近行权价差的一半(注：Ki为最低行权价时∆Ki是最低行权价和下一根行权价的差，类似的，∆Ki为最高行权价时，∆Ki是最好行权价和上一个行权价的差)

R：至到期日的无风险利率

Q(Ki)：行权价为Ki的每个期权的bid-ask价差的中点

VIX指数合约代码规则

沪深VIX指数
名称VIX指数合约代码
深圳100ETFVIX159901VIX.SZO.VIX
创业板ETFVIX159915VIX.SZO.VIX
沪深300ETFVIX159919VIX.SZO.VIX
中证500ETFVIX159922VIX.SZO.VIX
50ETFVIX510050VIX.SHO.VIX
300ETFVIX510300VIX.SHO.VIX
500ETFVIX510500VIX.SHO.VIX
科创50VIX588000VIX.SHO.VIX
科创板50VIX588080VIX.SHO.VIX

V_fanglue3705
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