【LINGO】简单的投资组合模型

最新推荐文章于 2023-12-25 13:48:08 发布

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分类专栏：【全国大学生数学建模】文章标签：算法 python

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本文介绍了如何运用LINGO软件解决简单的投资组合优化问题，旨在最大化投资收益或最小化风险。通过对不同资产的权重分配进行建模，展示了算法在投资策略中的应用。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

简单的投资组合模型

MODEL:

SETS:
   YEAR/1..12/;
   STOCKS/ A,  B,  C/: Mean,X;
   link(YEAR, STOCKS): R;
   STST(Stocks,stocks): COV;
ENDSETS
DATA:
   TARGET = 1.15;
! R是原始数据;
   R =
    1.300    1.225    1.149
    1.103    1.290    1.260
    1.216    1.216    1.419
    0.954    0.728    0.922
    0.929    1.144    1.169
    1.056    1.107    0.965
    1.038    1.321    1.133
    1.089    1.305    1.732
    1.090    1.195    1.021
    1.083    1.390    1.131
    1.035    0.928    1.006
    1.176    1.715    1.908;
ENDDATA
CALC:	!计算均值向量Mean与协方差矩阵COV;
@for(stocks(i): Mean(i) =
	@sum(year(j): R(j,i)) / &

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