张维迎《博弈与社会》多重均衡与制度和文化（2）聚点均衡和均衡选择

如果一个博弈存在多个纳什均衡，仅仅利用理性是无法预测人们行为的。此时，人们如何协调各自的预期，形成预期的一致性，是博弈中预测人们行为的关键所在。

协调人们的预期必须依赖一些具体因素，如社会规范和法律。尽管博弈论专家和经济学家利用抽象的数字和模型来模拟人们的互动行为已经取得丰硕成果，但是有些东西是无法数字化的，如文化、教育和经历。而这些东西可能是协调人们预期的关键因素。所以，我们预测人们行为时，必须在抽象模型中重新适当引入一些无法数字化的要素。

对此，我个人也是深有体会的。在三年前的一次博弈课堂中，我做了一个类似分蛋糕的实验。我拿出100元钱，让两个同学各自写出自己要求的钱数。如果两个人要求的钱数之和小于或等于100元，每个人获得自己要求的钱；如果大于100元，什么都得不到。有一个同学写90元，另一个同学写50元，因此他们什么也没得到。第一印象是第一个同学太贪婪了。但是事实与此相反，他是不希望我这个老师付出这100元钱，所以故意提出很高的要求以使纳什均衡不会出现。但是，他又误解我了。我上课的目的并不是要省100元钱，而是希望通过具体例子让大家更好地理解理论。从这个简单的例子中，可以发现现实中人们的行为是非常复杂的，不考虑具体因素，往往不能准确地预测人们的行为。这个例子也说明，有时候博弈的参与人包括哪些人也不是很清楚的。我做这个实验是设想博弈是在两个同学之间进行，但第一个同学在做决策时事实上把我这个老师也当做参与人了。

聚点均衡

在多重均衡的博弈中引入具体因素来预期博弈结果，这方面的开创性研究工作是由2005年诺贝尔经济学奖获得者托马斯·谢林完成的。他于1960年出版了《冲突的分析》一书，书中提出一个很重要的概念——聚点均衡（focal point）。聚点均衡就是在多重纳什均衡中人们预期最可能出现的均衡，之所以最容易出现，是因为它符合普通人的行为习惯，因而最容易被预测到。谢林认为，博弈论专家利用博弈模型研究社会问题和人们行为时，往往省略一些重要因素，如文化和环境，而这些因素在人们实际的决策中往往发挥重要作用。因此，当一个博弈存在多个均衡时，我们有必要重新考虑协调人们预期的因素，从而更准确地预测人们的行为。

在3.1节中的数字游戏中，两个同学实际上有许多选择。但是，在实验中，两个同学的三次选择都是（1,2,3,4,5）和（6,7,8,9,10），或（1,3,5,7,9）和（2,4,6,8,10），他们当中没人曾经选择如（1,2,8,9,10）这样不规则排序的数字。这是因为在这个博弈中，每一方都希望对方能正确猜到自己的选择，而大部分人选数字的习惯是选择奇数、偶数或者连数。当你做自己的选择时，你一定会预测对方最有可能选择（1,2,3,4,5），或（6,7,8,9,10），或（1,3,5,7,9），或（2,4,6,8,10），因为你知道对方也会预测你做类似的选择；而对方之所以预测你会这样选择，是因为他知道你会预测他会做类似的选择。因此，尽管在我们的实验中纳什均衡没有出现，但他们做的选择仍然是纳什均衡最有可能出现的选择。如果有一个人想法比较奇怪，选择像（1,3,7,8,9）的数字，那么对方就很难猜测他的行为，很难形成纳什均衡。进一步，可以预料，如果我们让实验继续下去，纳什均衡一定会出现。并且，一旦纳什均衡在某个时点出现，再继续同样的实验，各方都将重复该纳什均衡的选择，不会再犯错误。这实际上就是人类的行为习惯形成的过程。

在课堂实验中，多数情况下实验到第三次时纳什均衡就会出现，偶尔也有纳什均衡在第二次甚至第一次时就出现的情况。非常有意思的是，有一次实验中，第一次一个同学选择了不规则的数字，另一个同学选择了规则的数字，再让他们重新选择一次，第一个同学根据第二个同学第一次的选择调整了自己的选择，纳什均衡就出现了。我问第一个同学为什么在第一次选择不规则的数字，他的回答是，第一次很难猜对对方的选择，自己随便选5个数字，第二次对方一定会重复原来的选择，这样第二次肯定能成功。这或许是一个聪明的做法，但如果第二个同学有类似的想法，在第一次也选择不规则的数字，达到纳什均衡就更难了。所以，总体而言，选择规范的数字还是最有可能达到纳什均衡的选择。

再举一个例子。设想甲乙两个人做选择城市的博弈，每个人可以选择5个城市，如果两人的选择没有重复，双方都赢；如果两人的选择有重复，双方都输。进一步，规定甲的选择中必须包括北京，乙的选择中必须包括上海。那么，我们可以想象，天津、哈尔滨、大连、石家庄将更可能出现在参与人甲的选择中，而杭州、南京、苏州、宁波更可能出现在参与人乙的选择中。这实际上就是一个聚点均衡。

帕累托标准

让我们回到前面提到的产品标准化问题，这个博弈存在两个纳什均衡。如果两家企业有机会交流，显然它们会选择生产带3.5英寸软盘驱动器的计算机，因为它对于双方都有利，这个均衡是帕累托最优的。一般来说，当多个纳什均衡中存在唯一一个帕累托最优的纳什均衡时，协调就比较容易达成。

此时，参与人之间的交流采取的是所谓“廉价交谈”（cheap talking）方式。所谓廉价交谈是指在双方的交流中大家都不会故意撒谎，以实话实说方式进行。在我们选数的例子中，如果允许两同学之间事前交流，那么纳什均衡就自然会达成。也就是说，参与人之间的无成本交流是协调人们预期，达成纳什均衡的重要手段。

但是无成本交流只会在参与人之间没有严重利益冲突的情况下才会有效。如果参与人之间利益冲突严重，此时双方都有动机进行不说实情的策略性交流，或者不能就某个特定的纳什均衡达成一致意见。如在资源争夺博弈中，两个纳什均衡都是帕累托最优的，没有一个均衡帕累托优于另一个，即使双方事前可以交流，每一方都不会接受对自己不利的纳什均衡（即自己选择“鸽”）。你可能会认为，谈判可以达成双方都选择“鸽”的协议，各得5单位的收益。但这个好协议不是纳什均衡，没有人会自觉遵守。也就是说，参与人之间的信息交流不能协调出一个特定的纳什均衡。

让我们来分析一下一个与产品标准化类似的博弈，其支付矩阵如图所示：

在这个博弈中，同样有两个纳什均衡：一个是参与人R选择R1，参与人C选择C1；另一个是参与人R选择R2，参与人C选择C2。其中均衡（R1, C1）是帕累托最优的，每个人都得到9，比另一个均衡（R2, C2）下每一个人都得到7要好。但若现在参与人C告诉R他将选择C1, R是否会相信C而去选择R1呢？

R很有可能不会相信C并选择R1。原因在于不论C将选择C1还是C2，都有积极性告诉R他将选择C1，诱导R选择R1。如果R选择R1, C选择C1得到9，选择C2得到8，相差不大；但是C选择C1时R得到9，选择C2时R得到0。因此，R如果相信C选择C1而去选择R1，自己则有损失很大的风险。即使C有积极性选择C1，但是只要C有一定的可能犯错误而选择C2，或者哪怕C有一点妒忌之心，则R最好是不相信C，应该选择比较保险的R2。从中可以看出，尽管以上博弈存在对所有人都有利的纳什均衡，但是由于风险的存在，即使人们可以自由交流也不一定能选择帕累托最优的均衡。

概言之，一个博弈有多个纳什均衡时，帕累托标准有助于协调人们的预期，但帕累托标准的作用与交流和风险等因素有关。如果参与人之间能够无成本交流而且选择风险小，则帕累托标准就能很好地协调人们预期；反之，则帕累托标准就难以发挥聚点的作用。

批注：读了这本分内容，好像理解了丹尼尔·卡尼曼研究的意义所在了？