高斯分布期望和方差的最小二乘法拟合

最新推荐文章于 2024-07-27 12:09:57 发布

大童小童

最新推荐文章于 2024-07-27 12:09:57 发布

阅读量7.7k

点赞数 1

文章标签： function date 测试 c

本文链接：https://blog.csdn.net/fenghao289/article/details/6340745

版权

这篇博客分享了一个用MATLAB编写的GaussFitting函数，该函数采用最小二乘法来拟合高斯分布的期望u和方差sigma。作者提到在实际应用中，该函数测试效果良好。通过剔除y=0的数据点，将高斯函数转换为二次多项式并进行最小二乘拟合，最终计算出期望和方差的值。

摘要由CSDN通过智能技术生成

最近拟合高斯分布的期望和方差，我写了个使用最小二乘法拟合的函数，经过测试效果还不错。现在公布源码吧，希望能给需要的朋友一些参考。

function[u,sigma] = GaussFitting(x,y)

%====================================================================

% date: 2011/03/26

% created by hfeng

%参数x,y

最低0.47元/天解锁文章

确定要放弃本次机会？

福利倒计时

: :

立减 ¥

普通VIP年卡可用

立即使用

大童小童

关注关注

1
点赞
踩
6

收藏

觉得还不错? 一键收藏
0
评论
复制链接

分享到 QQ

分享到新浪微博

扫一扫

高斯函数拟合曲线的c语言代码,数值计算—曲线拟合—最小二乘法（附源代码）...

weixin_39548968的博客

05-20

1869

目录最小二乘法的原理实例：求解结果：c++程序源代码：最小二乘法的原理拟合函数：式中：s(x)为拟合函数，为拟合系数，为函数族平方误差： (1)式可简化为线性方程组：式中：为函数序列在点上的法方程组。多项式拟合函数S(x)的基函数为：基函数之间的内积为: 实例：求解结果： c++程序源代码：//高等数值计算——曲线拟合——最小二乘法//开发人员：chenshuai 开...

对最小二乘法的概率解释.

Cheese的博客

07-23

4238

《Andrew Ng 机器学习笔记》这一系列文章文章是我再观看Andrew Ng的Stanford公开课之后自己整理的一些笔记，除了整理出课件中的主要知识点，另外还有一些自己对课件内容的理解。同时也参考了很多优秀博文，希望大家共同讨论，共同进步。

参与评论您还未登录，请先登录后发表或查看评论

最小二乘法与正态分布

baidu_32542573的博客

07-04

980

高斯分布（正态分布）

最新发布

xhm01291212的博客

07-27

335

(1)高斯分布又名正态分布，在点云中的解释应为，在从某点邻近搜索的一块区域内，所有点的分布应该符合如下图的分布规律(2)实现高斯分布的公式为（公式不重要，不用记）其中【二者为主要变量】均值：u越小，图像整体向左偏移，u越大，图像整体向右偏移。方差对高斯分布的影响：σ越大，数据分布越分散，σ越小，数据分布越集中。（在图形上显示为σ越大，曲线越扁平，σ越小，曲线越瘦高）

高斯分布的积分期望E(X)方差V(X)的理论推导

chaosir的专栏

06-20

2万+

高斯分布的积分期望E(X)方差V(X)的理论推导) 你好！这是你第一次使用 Markdown编辑器所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解一下Markdown的基本语法知识。这里是引用 [ fg ] [ ] [ ] [ ] List item ...

最小二乘法与高斯过程：深入探讨

程序员光剑

12-31

1267

1.背景介绍 最小二乘法(Least Squares)和高斯过程(Gaussian Processes)是两种非常重要的方法，它们在机器学习、数据科学和数学建模等领域中具有广泛的应用。在本文中，我们将深入探讨这两种方法的核心概念、算法原理以及实际应用。 最小二乘法是一种常用的拟合方法，它通过最小化误差平方和来估计未知参数。高斯过程是一种概率模型，它将函数空间中的函数看作随机变量，从而可以为任意...

matlab 最小二乘法拟合_最小二乘法与高斯马尔科夫定理（无偏性、有效性）

weixin_39631261的博客

11-22

1302

高斯马尔科夫定理（Gauss-Markov Theorem）证明了如果误差满足零均值、同方差且互不相关，那么利用最小二乘法（OLS）进行线性回归得到的估计参数是最佳的以及无偏的。所以普通最小二乘法估计是对回归系数的最佳线性无偏估计(BLUE, Best Linear Unbiased Estimator)。（一) 回归分析---线性回归回归模型研究的是变量与变量之间的关系，线性回归研究的就是变量与...

最小二乘法

dkkfff的博客

04-08

2494

参考链接 最小二乘法中的**“二乘”本质上是平方**的意思，也可以叫最小平方法。其目的就是通过最小化误差的平方和，使得拟合对象无限接近目标对象。换句话说，最小二乘法定义了一种函数的拟合标准，其目标是最小化误差的平方和。注意，同一组数据，选择不同的f(x)，通过最小二乘法可以得到不一样的拟合曲线什么是最小二乘法 最小二乘法：所选择的回归模型应该使所有观察值的残差平方和（即采用平方损失函数）达到最小一、核心思想求解未知参数，使得理论值与观测值之差（即误差，或者说残差）的平方和达到最小： yi：观测值

最小二乘法简介

Java/Python大数据成长之路

12-21

1404

勒让德在原文中提到：使误差平方和达到最小，在各方程的误差之间建立了一种平衡，从而防止了某一极端误差取得支配地位，而这有助于揭示系统的更接近真实的状态。可以是所有观测点到直线的距离和最小，也可以是所有观测点到直线预测点（真实值-理论值）的绝对值和最小，还可以是所有观测点到直线预测点（真实值-理论值）的平方和最小。类似的，如果模型有n个参数，我们只需要n组观测值即可求解。因此我们可以这样说，最小二乘法其实就是误差满足正态分布的极大似然估计，最小化平方误差本质上等同于在误差服从高斯分布的假设下的最大似然估计。

最小二乘拟合Gauss曲线Matlab

04-27

最小二乘法高斯曲线拟合，基于最小二乘法拟合高斯曲线，(Least squares Gaussian curve fitting )

Guassian_Fitting_gaussiansurface_高斯曲面拟合_fitting_曲面_two1tv_

09-29

本matlab算法提供了除解线性方程组外另一种高斯曲面拟合方法（附求解函数说明）

最小二乘法拟合单高斯峰（非迭代方法）

11-14

一种非迭代的利用最小二乘拟合高斯曲线的方法，很经典。

11.带你进入matlab数理统计高级篇——最小二乘拟合直线、正态分布的概率图、添加参考线、经验累积分布函数图、威布尔概率图等（matlab程序）

m0_57943157的博客

07-17

758

h=refline(1,0.1) % 斜率为1 截距为0.1。

最小二乘法的拟合原理

热门推荐

weixin_41797870的博客

12-08

10万+

一. 最小二乘法的拟合原理根据《数学指南》书中的解释: 图2 《数学指南》中对最小二乘法的解释上面这段话，枯燥且无趣，大家不用厌恶，数学向来这个样子。现在，我们来慢慢认识上面这段话的意思，这句话的意思是说，拟合有两个前提： 1. 要有N个不同的点（x1,x2...xN)的测量值（y1,y2,y3..yN) ，说得简单一点，就是要用三坐标在零件上采很多个不同位置的点，如(x1,y...

java 高斯拟合_将高斯拟合到一组x，y数据

weixin_39850365的博客

02-19

344

首先这是一个我已经设置的赋值所以我只是在指针之后，我只能使用以下库，NumPy，SciPy和MatPlotLib .我们给出了一个txt文件，其中包含用于共振实验的x和y数据，并且必须适合高斯和洛伦兹拟合 . 我正在研究高斯拟合，并尝试按照前一个问题中的代码作为我自己的代码的基础 . (Gaussian fit for Python)from numpy import *from matplot...

【Derivation】随机过程及应用（三） - 高斯分布/正态分布的期望和方差

Trey_CSDN 的CSDN博客

09-18

7891

Provement of Gaussian Distribution：设正态分布概率密度函数是 f(x)=12π−−√σ∗e−(x−u)22σ2f(x)=\frac{1}{\sqrt{2π}\sigma}*e^{\frac{-(x-u)^2}{2\sigma^2}} 于是： ∫+∞−∞e−(x−u)22σ2dx=(2π−−√)t. （∗）\int^{+\infty}_{-\in

python 最小二乘回归高斯核_统计学习方法 - 高斯混合模型的EM算法解析 | 数据分析，机器学习，学习历程全记录...

weixin_39683769的博客

11-23

194

本文包括：高斯混合模型高斯混合模型的EM算法其它有关数据分析，机器学习的文章及社群1.高斯混合模型：高斯混合模型是指在我们用来训练模型的样本中，存在多个高斯分布，而每个样本是从哪个高斯分布中抽取的这个参数是未知的，也就是隐变量。高斯混合模型的概率分布模型：其中，αk是系数，αk≥0且，可以理解为一个样本从一个特定的高斯分布中抽取的概率。是高斯分布，θk=(μk，σk^2)是第k个高斯分布...