【深度学习量化交易10】miniQMT快速上手教程案例集——使用xtQuant获取板块及成分股数据篇

我是Mr.看海，我在尝试用信号处理的知识积累和思考方式做量化交易，应用深度学习和AI实现股票自动交易，目的是实现财务自由~目前我正在开发基于miniQMT的量化交易系统。

在前几篇的文章中讲到，我正在开发的看海量化交易系统，底层是使用miniQMT的Python接口实现的数据获取和交易执行。作为系统开发的基础，在此我将系统梳理一下miniQMT的Python接口库XtQuant，并以案例集的形式对常用功能进行演示和讲解。当然最权威的教程还是XtQuant的官方文档，本文是作为一个易用快查手册，方便我自己查阅，同时也为做相关研究的朋友提供一个参考。

我会将系统的教程案例集做成一个系列并集结成册，需要查看完整教程的朋友可以关注我的公众号：看海的城堡。我正在开发的基于miniQMT的量化交易系统，也欢迎大家关注和使用。

一、基本概念介绍

1.1 miniQMT、XtQuant和xtdata的关系

miniQMT是一个量化交易终端软件。它作为本地服务器运行,负责与交易所建立连接,接收和存储行情数据,并提供数据下载和交易接口。

XtQuant是miniQMT的Python接口库,作为Python程序与miniQMT之间的桥梁。它通过TCP连接与本地miniQMT服务通信,包含行情(xtdata)和交易(xttrader)两个主要模块。

xtdata是XtQuant中专门用于获取行情数据的模块。它提供了获取各类行情数据的API接口,本质是向miniQMT发送数据请求并处理返回结果。它既支持查询历史数据,也支持订阅实时行情。

1.2 xtdata模块能实现的主要功能

xtdata模块作为行情数据获取的核心模块,提供了全面的数据服务功能。

• 在历史数据方面,它不仅支持获取各种周期(日线、分钟线、周线等)的K线数据,还能获取分笔成交的tick数据,并且提供了前复权、后复权等多种复权方式。
• 对于实时行情,xtdata提供了两种订阅模式:可以针对单只股票订阅特定周期的数据,也可以订阅全市场的tick数据。此外,它还支持Level2深度行情数据的获取（需要单独开通权限）,为高频交易提供了数据基础。
• 在基本面数据方面,xtdata提供了完整的财务数据查询功能,包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及主要的财务指标数据。同时,它还提供了股票列表、交易日历、除权除息等基础信息的查询接口。
• 对于指数投资者来说,xtdata提供了指数成分股、成分股权重、指数行情等数据的获取功能。在板块数据方面,支持查询行业分类、概念板块、地域板块等多维度的分类数据。
• ETF基金投资者可以通过xtdata获取ETF的申赎清单、成分股信息和净值数据。对于期货和期权交易者,xtdata也提供了主力合约、期权链、商品期权等衍生品数据的查询功能。

这篇文章我将着重介绍其中的板块及成分股数据获取功能，其他功能我将在后续系列文章中介绍。

二、板块数据与成分股数据获取的运行逻辑与演示案例

在量化交易中,板块数据和成分股数据是非常重要的基础数据。XtQuant提供了完整的接口来获取这些数据。

2.1 板块数据获取的基本流程

在获取板块数据前,我们首先需要使用download_sector_data()函数下载板块分类数据。这个函数不需要任何参数,会同步下载所有