简述马尔可夫链【通俗易懂】

前言

马尔可夫链（Markov Chain）可以说是机器学习和人工智能的基石，在强化学习、自然语言处理、金融领域、天气预测、语音识别方面都有着极其广泛的应用。

The future is independent of the past given the present
未来独立于过去，只基于当下。

这句人生哲理的话也代表了马尔科夫链的思想：过去所有的信息都已经被保存到了现在的状态，基于现在就可以预测未来。

虽然这么说可能有些极端，但是却可以大大简化模型的复杂度，因此马尔可夫链在很多时间序列模型中得到广泛的应用，比如循环神经网络 RNN，隐式马尔可夫模型 HMM 等，当然 MCMC 也需要它。

随机过程

马尔可夫链是 随机过程 这门课程中的一部分，先来简单了解一下。

简单来说，随机过程就是使用统计模型一些事物的过程进行预测和处理 ，比如股价预测通过今天股票的涨跌，却预测明天后天股票的涨跌；天气预报通过今天是否下雨，预测明天后天是否下雨。这些过程都是可以通过数学公式进行量化计算的。通过下雨、股票涨跌的概率，用公式就可以推导出来 N 天后的状况。

马尔科夫链 简介

俄国数学家 Andrey Andreyevich Markov 研究并提出一个用数学方法就能解释自然变化的一般规律模型，被命名为马尔科夫链（Markov Chain）。马尔科夫链为状态空间中经过从一个状态到另一个状态的转换的随机过程，该过程要求具备“无记忆性 ”，即下一状态的概率分布只能由当前状态决定，在时间序列中它前面的事件均与之无关（条件独立）。这种特定类型的“无记忆性 ”称作马尔可夫性质。

马尔科夫链认为过去所有的信息都被保存在了现在的状态下了 。
比如这样一串数列 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6，在马尔科夫链看来，6 的状态只与 5 有关，与前面的其它过程无关。

马尔科夫链 数学定义

既然某一时刻状态转移的概率只依赖于它的前一个状态 ，那么我们只要能求出系统中任意两个状态之间的转换概率，这个马尔科夫链的模型就定了。

转移概率矩阵

通过马尔科夫链的模型转换，我们可以将事件的状态转换成概率矩阵 （又称状态分布矩阵），如下例：

图中有 A 和 B 两个状态，A 到 A 的概率是 0.3，A 到 B 的概率是 0.7；B 到 B 的概率是 0.1，B 到 A 的概率是 0.9。

• 初始状态在 A，如果我们求 2 次运动后状态还在 A 的概率是多少？非常简单：

​

• 如果求 2 次运动后的状态概率分别是多少？初始状态和终止状态未知时怎么办呢？这是就要引入转移概率矩阵，可以非常直观的描述所有的概率。

有了状态矩阵，我们可以轻松得出以下结论：

• 初始状态 A，2 次运动后状态为 A 的概率是 0.72；
• 初始状态 A，2 次运动后状态为 B 的概率是 0.28；
• 初始状态 B，2 次运动后状态为 A 的概率是 0.36；
• 初始状态 B，2 次运动后状态为 B 的概率是 0.64；

有了概率矩阵，即便求运动 n 次后的各种概率，根据初始状态分布*(转移概率矩阵^n)也能非常方便求出。通常初始分布的向量只有一个分量是 1，其余分量都是 0，表示马尔可夫链从一个具体状态开始。

来看一个多个状态更复杂的情况

转移概率矩阵的稳定性（平稳分布）

转移概率矩阵有一个非常重要的特性，经过一定有限次数序列的转换，最终一定可以得到一个稳定的概率分布，且与初始状态分布无关。例如：

假设我们当前股市的概率分布为：[0.3, 0.4, 0.3], 即 30% 概率的牛市，40% 概率的熊盘与 30% 的横盘。然后这个状态作为序列概率分布的初始状态t0，将其带入这个转移概率矩阵计算t1, t2, t3…的状态。代码如下：

matrix = np.matrix([[0.9, 0.075, 0.025],
                    [0.15, 0.8, 0.05],
                    [0.25, 0.25, 0.5]], dtype=float)
vector1 = np.matrix([[0.3, 0.4, 0.3]], dtype=float)

for i in range(100):
    vector1 = vector1 * matrix
    print('Courrent round: {}'.format(i+1))
    print(vector1)

输出结果：

Current round: 1
[[ 0.405   0.4175  0.1775]]
Current round: 2
[[ 0.4715   0.40875  0.11975]]
Current round: 3
[[ 0.5156  0.3923  0.0921]]
Current round: 4
[[ 0.54591   0.375535  0.078555]]
。。。。。。
Current round: 58
[[ 0.62499999  0.31250001  0.0625    ]]
Current round: 59
[[ 0.62499999  0.3125      0.0625    ]]
Current round: 60
[[ 0.625   0.3125  0.0625]]
。。。。。。
Current round: 99
[[ 0.625   0.3125  0.0625]]
Current round: 100
[[ 0.625   0.3125  0.0625]]

可以发现，从第 60 轮开始，我们的状态概率分布就不变了，一直保持[0.625, 0.3125, 0.0625]，即 62.5% 的牛市，31.25% 的熊市与 6.25% 的横盘。

这个性质不仅对转移概率矩阵有效，对于绝大多数的其他的马尔可夫链模型的转移概率矩阵也有效。同时不光是离散状态，连续状态时也成立。

马尔可夫链细致平稳条件

首先，马尔科夫链要能收敛，需要满足以下条件：

1.可能的状态数是有限的。
2.状态间的转移概率需要固定不变。
3.从任意状态能够转变到任意状态。
4.不能是简单的循环，例如全是从x到y再从y到x。

以上是马尔可夫链收敛的必要条件。
由前面的例子我们不难看出，当初始状态分布与转移概率矩阵的n次幂相乘以后，发现得到的向量都会收敛到一个稳定值，而且此稳定值与初始向量无关！

那么所有的转移矩阵P 都有这种现象嘛？或者说满足什么样的条件的转移矩阵P会有这种现象？

细致平衡条件（Detailed Balance Condition）：给定一个马尔科夫链，平稳分布π和概率转移矩阵P，如果下面等式成立:

则此马尔科夫链具有一个平稳分布（Stationary Distribution)。

这个条件表达了在平稳状态下，流入某个状态的概率等于流出该状态的概率。细致平衡条件是维持平稳分布的一个关键条件，它确保了在平稳状态下，系统不会有净的概率流向或流出任何一个状态。

细致平衡条件是平稳分布的一个必要条件。如果一个马尔可夫链满足细致平衡条件，且有一个平稳分布存在，那么该分布就是唯一的。

连续状态马尔可夫链

马尔科夫链在机器学习中的应用

自然语音处理研究让机器“听懂”人类的语言，马尔科夫模型就解决了：

• 语言模型：
  N-Gram 是一种简单有效的语言模型，基于独立输入假设：第 n 个词的出现只与前面 N-1 个词相关，而与其它任何词都不相关 。整句出现的概率就是各个词出现概率的乘积。这些概率可以通过直接从语料中统计 N 个词同时出现的次数得到。

• 声学模型：

利用 HMM 建模（隐马尔可夫模型），HMM 是指这一马尔可夫模型的内部状态外界不可见，外界只能看到各个时刻的输出值。对语音识别系统，输出值通常就是从各个帧计算而得的声学特征。

参考

马尔可夫链 (Markov Chains)
简述马尔可夫链